PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8858826626

CUSIP

885882662

Эмитент

Thrivent

Дата выпуска

30 июн. 1993 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TMSIX с POAGX TMSIX с QQQ TMSIX с VOO TMSIX с COWZ TMSIX с VLIFX TMSIX с VOE TMSIX с VOOG
Популярные сравнения:
TMSIX с POAGX TMSIX с QQQ TMSIX с VOO TMSIX с COWZ TMSIX с VLIFX TMSIX с VOE TMSIX с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
12.32%
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S показал доход в 14.42% с начала года и 24.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


TMSIX

С начала года

14.42%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

6.86%

1 год

24.27%

5 лет (среднегодовая)

7.57%

10 лет (среднегодовая)

4.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.05%7.74%4.99%-7.11%2.14%-1.71%4.79%0.80%1.35%-2.12%14.42%
20239.75%-1.55%-2.76%-0.66%-4.62%10.06%4.13%-3.77%-4.81%-7.07%8.25%7.21%12.70%
2022-8.57%1.44%-0.11%-6.61%-0.30%-10.12%11.16%-2.07%-8.60%8.08%4.92%-8.07%-19.60%
2021-0.97%7.48%2.82%6.74%0.75%-0.46%1.79%2.27%-2.46%6.23%-3.36%-5.36%15.55%
2020-2.15%-8.20%-20.22%13.84%8.52%2.43%6.24%5.32%-2.29%1.30%15.94%1.62%18.33%
201910.92%3.84%-0.79%3.81%-7.55%6.11%2.21%-4.61%3.37%0.52%3.14%0.26%21.90%
20182.81%-2.70%-0.77%-0.00%1.63%0.90%2.41%2.86%-1.70%-6.56%1.50%-18.89%-18.92%
20171.47%2.93%-0.78%1.71%-0.70%2.40%-0.04%-1.12%4.48%1.33%4.44%-6.07%10.04%
2016-8.02%1.19%8.26%2.70%3.97%-1.55%5.81%1.41%1.05%-0.25%9.58%-1.19%24.05%
2015-2.53%5.24%0.25%-0.58%0.63%-1.67%0.21%-4.45%-2.70%7.93%2.03%-12.94%-9.65%
2014-2.14%7.66%-0.37%-2.69%2.43%5.12%-3.16%4.87%-4.68%2.78%1.80%-9.92%0.34%
20135.79%1.70%4.63%0.21%2.00%-1.31%5.51%-3.09%5.89%4.10%2.53%3.39%35.68%

Комиссия

Комиссия TMSIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TMSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.592.46
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.313.31
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.46
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.923.55
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1315.76
TMSIX
^GSPC

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.46
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.1520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.15$0.15$0.11$0.04$0.09$0.10$0.11$0.00$0.10$0.09$0.13$0.08

Дивидендный доход

0.39%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2013$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.02%
-1.40%
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S показал максимальную просадку в 63.52%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S составляет 8.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.52%6 дек. 2006 г.49220 нояб. 2008 г.11208 мая 2013 г.1612
-43.49%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.553
-33.68%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.
-31.31%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.19721 нояб. 2016 г.500
-11.57%3 сент. 2014 г.2913 окт. 2014 г.3024 нояб. 2014 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30%
4.07%
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S)
Benchmark (^GSPC)