PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8858826626
CUSIP885882662
ЭмитентThrivent
Дата выпуска30 июн. 1993 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TMSIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TMSIX с POAGX, TMSIX с QQQ, TMSIX с VOO, TMSIX с COWZ, TMSIX с VLIFX, TMSIX с VOE, TMSIX с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
10.12%
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S показал доход в 9.21% с начала года и 22.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S составила 8.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.21%19.77%
1 месяц-2.25%-0.67%
6 месяцев1.88%10.27%
1 год22.90%31.07%
5 лет (среднегодовая)10.95%13.22%
10 лет (среднегодовая)8.46%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.05%7.74%4.99%-7.11%2.14%-1.71%4.79%0.80%1.35%-2.12%9.21%
20239.75%-1.56%-2.76%-0.66%-4.62%10.06%4.13%-3.77%-4.81%-7.07%8.25%8.35%13.90%
2022-8.57%1.44%-0.11%-6.61%-0.30%-10.12%11.16%-2.07%-8.60%8.08%4.92%-5.88%-17.68%
2021-0.97%7.48%2.82%6.74%0.75%-0.46%1.79%2.27%-2.46%6.23%-3.36%4.89%28.06%
2020-2.15%-8.20%-20.22%13.84%8.52%2.43%6.24%5.32%-2.29%1.30%15.94%4.74%21.96%
201910.92%3.84%-0.79%3.81%-7.55%6.11%2.21%-4.61%3.37%0.52%3.14%2.72%24.88%
20182.81%-2.70%-0.77%-0.00%1.63%0.90%2.41%2.86%-1.70%-6.56%1.50%-10.44%-10.47%
20171.47%2.93%-0.78%1.71%-0.70%2.40%-0.04%-1.12%4.48%1.33%4.44%-6.07%10.04%
2016-8.02%1.19%8.26%2.70%3.97%-1.55%5.81%1.41%1.05%-0.25%9.58%-1.19%24.04%
2015-2.53%5.24%0.25%-0.58%0.63%-1.67%0.21%-4.45%-2.70%7.93%2.03%-12.94%-9.65%
2014-2.14%7.66%-0.37%-2.69%2.43%5.12%-3.16%4.87%-4.68%2.78%1.80%0.51%11.97%
20135.79%1.70%4.63%0.21%2.00%-1.31%5.51%-3.09%5.89%4.10%2.54%3.39%35.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TMSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TMSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Коэффициент Шарпа

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.67
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.50$0.87$4.10$1.07$0.77$2.68$0.00$0.10$0.09$2.77$0.08

Дивидендный доход

1.35%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%0.00%0.38%0.45%11.90%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.10$4.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.68$2.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.77$2.77
2013$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.43%
-2.59%
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S составляет 4.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.1%20 июл. 2007 г.33920 нояб. 2008 г.53912 янв. 2011 г.878
-40.66%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-28.93%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3144 янв. 2013 г.422
-26.95%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.1899 нояб. 2016 г.238
-26.5%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.44120 мар. 2024 г.592

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.11%
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S)
Benchmark (^GSPC)