PortfoliosLab logo
Сравнение TMSIX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMSIX и VOOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.84%
701.35%
TMSIX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSIX:

-0.34

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

TMSIX:

-0.36

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

TMSIX:

0.95

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

TMSIX:

-0.25

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

TMSIX:

-0.87

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

TMSIX:

8.07%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

TMSIX:

20.58%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

TMSIX:

-63.52%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

TMSIX:

-20.92%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 3.82% против 14.01% соответственно.


TMSIX

С начала года

-7.59%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-6.66%

5 лет

8.50%

10 лет

3.82%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-3.25%

1 год

14.70%

5 лет

16.54%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и VOOG

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMSIX: 0.74%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSIX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMSIX: -0.34
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMSIX: -0.36
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMSIX: 0.95
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMSIX: -0.25
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TMSIX: -0.87
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.65
TMSIX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VOOG

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
0.56%0.52%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VOOG

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.92%
-11.72%
TMSIX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VOOG

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 13.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
16.37%
TMSIX
VOOG