PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMSIX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
13.43%
TMSIX
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 4.51% против 14.84% соответственно.


TMSIX

С начала года

13.54%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

5.09%

1 год

24.34%

5 лет (среднегодовая)

7.27%

10 лет (среднегодовая)

4.51%

VOOG

С начала года

31.46%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

14.22%

1 год

37.48%

5 лет (среднегодовая)

17.18%

10 лет (среднегодовая)

14.84%

Основные характеристики


TMSIXVOOG
Коэф-т Шарпа1.562.21
Коэф-т Сортино2.262.88
Коэф-т Омега1.271.41
Коэф-т Кальмара0.882.78
Коэф-т Мартина6.0311.74
Индекс Язвы3.90%3.21%
Дневная вол-ть15.10%17.04%
Макс. просадка-63.52%-32.73%
Текущая просадка-8.72%-2.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и VOOG

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TMSIX и VOOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMSIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.562.21
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.262.88
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.41
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.882.78
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0311.74
TMSIX
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.21
TMSIX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VOOG

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOOG в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
0.39%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%0.33%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VOOG

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.72%
-2.82%
TMSIX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VOOG

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.49% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
5.61%
TMSIX
VOOG