PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMSIX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMSIXVOOG
Дох-ть с нач. г.9.18%28.07%
Дох-ть за 1 год22.86%39.16%
Дох-ть за 3 года0.80%6.05%
Дох-ть за 5 лет10.89%17.02%
Дох-ть за 10 лет8.40%14.69%
Коэф-т Шарпа1.802.54
Коэф-т Сортино2.583.24
Коэф-т Омега1.311.47
Коэф-т Кальмара1.352.47
Коэф-т Мартина7.0513.38
Индекс Язвы3.89%3.20%
Дневная вол-ть15.22%16.87%
Макс. просадка-56.10%-32.73%
Текущая просадка-4.45%-2.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TMSIX и VOOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VOOG

С начала года, TMSIX показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 28.07%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
343.48%
713.46%
TMSIX
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и VOOG

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMSIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в 7.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.05
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 13.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.38

Сравнение коэффициента Шарпа TMSIX и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.54
TMSIX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VOOG

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOOG в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
1.35%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%0.00%0.38%0.45%11.90%0.33%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.63%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VOOG

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.45%
-2.70%
TMSIX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VOOG

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
4.70%
TMSIX
VOOG