Сравнение TMSIX с VOOG
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - TMSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, TMSIX returned 12.29%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSIX charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSIX показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.29% против 18.15% соответственно.
TMSIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 12.29%
VOOG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 34.04%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам TMSIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 15.19% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 18.90% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 13.78% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between TMSIX and VOOG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between TMSIX and VOOG has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
TMSIX
VOOG
Сравнение TMSIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.49 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 10.32 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.16 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.91 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и VOOG
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -32.73% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -13.71% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -22.18% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | -32.73% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -32.73% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -4.97% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.31% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и VOOG
Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.32% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.41% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.85% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 21.19% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 20.73% | -0.27% |
Сравнение комиссий TMSIX и VOOG
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и VOOG
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности VOOG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 10.76% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.44% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TMSIX and VOOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (4.32%) compared to TMSIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TMSIX dropped -56.10% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMSIX и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор