Сравнение TMSIX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMSIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 0.36% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 18.90% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TMSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.47% против 15.86% соответственно.
TMSIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.47%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSIX и VOOG
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
TMSIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
TMSIX
VOOG
Сравнение TMSIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.62 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.76 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 6.81 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TMSIX и VOOG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и VOOG
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 12.35% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и VOOG
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMSIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -32.73% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.71% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | -32.73% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -32.73% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -9.07% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -5.01% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.54% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и VOOG
Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMSIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.28% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 12.68% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 22.28% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 21.16% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 20.65% | -0.23% |