PortfoliosLab logo
Сравнение TMSIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMSIX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.32%
552.28%
TMSIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSIX:

-0.25

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TMSIX:

-0.22

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TMSIX:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TMSIX:

-0.19

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TMSIX:

-0.65

VOO:

2.42

Индекс Язвы

TMSIX:

7.99%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

TMSIX:

20.56%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

TMSIX:

-63.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TMSIX:

-20.19%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSIX показывает доходность -6.74%, а VOO немного выше – -6.43%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.80% против 12.02% соответственно.


TMSIX

С начала года

-6.74%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-6.08%

5 лет

9.56%

10 лет

3.80%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и VOO

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMSIX: 0.74%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMSIX: -0.25
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMSIX: -0.22
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMSIX: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMSIX: -0.19
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TMSIX: -0.65
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.57
TMSIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VOO

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
0.55%0.52%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VOO

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.19%
-10.56%
TMSIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VOO

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.45% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
13.97%
TMSIX
VOO