PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между TMSIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSIX:

-0.01

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

TMSIX:

0.13

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

TMSIX:

1.02

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

TMSIX:

-0.01

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

TMSIX:

-0.03

VOO:

2.79

Индекс Язвы

TMSIX:

8.71%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

TMSIX:

20.79%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

TMSIX:

-63.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TMSIX:

-13.39%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.62% против 12.78% соответственно.

TMSIX

С начала года

1.22%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-5.33%

1 год

-0.22%

3 года

6.21%

5 лет

9.87%

10 лет

4.62%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий TMSIX и VOO

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VOO

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		4.16%4.21%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%0.00%0.38%0.45%11.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VOO

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VOO

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...