PortfoliosLab logo
Сравнение TMSIX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMSIX и VLIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.49%
151.17%
TMSIX
VLIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSIX:

-0.32

VLIFX:

0.08

Коэф-т Сортино

TMSIX:

-0.32

VLIFX:

0.23

Коэф-т Омега

TMSIX:

0.96

VLIFX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TMSIX:

-0.24

VLIFX:

0.07

Коэф-т Мартина

TMSIX:

-0.81

VLIFX:

0.23

Индекс Язвы

TMSIX:

8.14%

VLIFX:

5.91%

Дневная вол-ть

TMSIX:

20.62%

VLIFX:

17.75%

Макс. просадка

TMSIX:

-63.52%

VLIFX:

-81.77%

Текущая просадка

TMSIX:

-20.62%

VLIFX:

-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 3.77% против 8.45% соответственно.


TMSIX

С начала года

-7.24%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-6.30%

5 лет

7.86%

10 лет

3.77%

VLIFX

С начала года

-3.17%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-9.17%

1 год

1.09%

5 лет

7.67%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и VLIFX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.


График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%
График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMSIX: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSIX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSIX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMSIX: -0.32
VLIFX: 0.08
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMSIX: -0.32
VLIFX: 0.23
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMSIX: 0.96
VLIFX: 1.03
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMSIX: -0.24
VLIFX: 0.07
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TMSIX: -0.81
VLIFX: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.08
TMSIX
VLIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VLIFX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VLIFX в 0.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
0.56%0.52%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VLIFX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.62%
-11.91%
TMSIX
VLIFX

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VLIFX

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
11.54%
TMSIX
VLIFX