Сравнение TMSIX с VLIFX
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both mutual funds - TMSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, TMSIX returned 12.29%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMSIX charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSIX показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 12.29% против 11.64% соответственно.
TMSIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 12.29%
VLIFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -1.86%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам TMSIX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 15.19% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 18.90% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between TMSIX and VLIFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.88 |
The correlation between TMSIX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSIX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
TMSIX
VLIFX
Сравнение TMSIX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSIX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.11 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -0.31 | +9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.10 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и VLIFX
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -61.48% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -11.81% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -17.66% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | -21.91% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -35.51% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.74% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -15.66% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.15% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и VLIFX
Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 3.52%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.71% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 10.05% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 13.44% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.87% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 17.86% | +2.60% |
Сравнение комиссий TMSIX и VLIFX
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и VLIFX
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности VLIFX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 10.76% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSIX and VLIFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLIFX has higher volatility (3.71%) compared to TMSIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TMSIX dropped -56.10% vs VLIFX's -61.48%.
TMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMSIX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор