PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMSIX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMSIXVLIFX
Дох-ть с нач. г.9.21%11.14%
Дох-ть за 1 год22.90%24.40%
Дох-ть за 3 года0.50%8.08%
Дох-ть за 5 лет10.95%12.86%
Дох-ть за 10 лет8.46%13.13%
Коэф-т Шарпа1.662.04
Коэф-т Сортино2.392.90
Коэф-т Омега1.291.35
Коэф-т Кальмара1.243.88
Коэф-т Мартина6.4311.71
Индекс Язвы3.90%2.36%
Дневная вол-ть15.05%13.30%
Макс. просадка-56.10%-61.48%
Текущая просадка-4.43%-5.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TMSIX и VLIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VLIFX

С начала года, TMSIX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
7.63%
TMSIX
VLIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и VLIFX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.


VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMSIX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.43
VLIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.71

Сравнение коэффициента Шарпа TMSIX и VLIFX

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLIFX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.04
TMSIX
VLIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VLIFX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VLIFX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
1.35%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%0.00%0.38%0.45%11.90%0.33%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
0.02%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%0.04%0.42%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VLIFX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.43%
-5.19%
TMSIX
VLIFX

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VLIFX

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 3.48%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.99%
TMSIX
VLIFX