PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с QVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VOE is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.58%/yr vs 11.60%/yr for QVAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности VOE и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.60% соответственно.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

QVAL

1 день
0.41%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.98%
1 год
30.99%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.24%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.16%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between VOE and QVAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between VOE and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и QVAL

Секторы
VOE
QVAL

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

14.0%
15.0%

Энергетика

12.8%
5.5%

Коммунальные услуги

12.1%

-

Технологии

10.9%
16.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
11.1%

Недвижимость

6.0%
2.0%

Сырьевые материалы

5.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
32.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.8%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
QVAL

-

Промышленность

VOE
14.0%
QVAL
15.0%

Энергетика

VOE
12.8%
QVAL
5.5%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
QVAL

-

Технологии

VOE
10.9%
QVAL
16.7%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
QVAL
7.9%

Здравоохранение

VOE
6.3%
QVAL
11.1%

Недвижимость

VOE
6.0%
QVAL
2.0%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
QVAL
7.6%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
QVAL
32.4%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
QVAL
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

VOE vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.16

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.34

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.16

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

14.61

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VOE и QVAL

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-51.49%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.04%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-21.41%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-27.17%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-51.49%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-7.80%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.13%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и QVAL

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.68%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.10%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.04%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

14.42%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

21.64%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.79%

-3.96%

Сравнение комиссий VOE и QVAL

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и QVAL

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and QVAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.10%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.60% vs 10.58% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.60% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: Vanguard and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор