PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOE с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с ONEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.72%/yr vs 11.82%/yr for ONEY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for ONEY.

Доходность

Сравнение доходности VOE и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям ONEY по среднегодовой доходности: 10.72% против 11.82% соответственно.

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%

ONEY

1 день
1.92%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.06%
С начала года
17.81%
1 год
23.93%
3 года*
14.26%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и ONEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		17.81%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%

Correlation

The correlation between VOE and ONEY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.86

The correlation between VOE and ONEY shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOE и ONEY

Секторы
VOE
ONEY

Финансовые услуги

16.6%
9.9%

Промышленность

12.9%
13.6%

Энергетика

12.3%
12.2%

Технологии

11.9%
6.1%

Коммунальные услуги

11.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
12.0%

Сырьевые материалы

6.6%
8.2%

Здравоохранение

6.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.5%

Недвижимость

5.6%
9.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.6%

Финансовые услуги

VOE
16.6%
ONEY
9.9%

Промышленность

VOE
12.9%
ONEY
13.6%

Энергетика

VOE
12.3%
ONEY
12.2%

Технологии

VOE
11.9%
ONEY
6.1%

Коммунальные услуги

VOE
11.6%
ONEY
10.2%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
ONEY
12.0%

Сырьевые материалы

VOE
6.6%
ONEY
8.2%

Здравоохранение

VOE
6.4%
ONEY
4.2%

Потребительский циклический сектор

VOE
6.2%
ONEY
12.5%

Недвижимость

VOE
5.6%
ONEY
9.7%

Коммуникационные услуги

VOE
1.7%
ONEY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с RFVONEY с FSPGXONEY с VOO

Доходность на риск

VOE vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.92

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.89

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.16

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

11.32

+2.71

VOE vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и ONEY

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-46.80%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.61%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-17.50%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-18.93%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-46.80%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.95%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.12%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и ONEY

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.91%, в то время как у SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.21%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.75%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.49%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.08%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

19.79%

-1.06%

Сравнение комиссий VOE и ONEY

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и ONEY

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ONEY в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.79%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VOE and ONEY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEY has higher volatility (4.21%) compared to VOE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs ONEY's -46.80%.

On 10-year performance, ONEY leads with 11.82% vs 10.72% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 11.82% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

ONEY has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.83% for VOE.

VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.20% for ONEY.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор