Сравнение VOE с ONEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).
VOE и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOE и ONEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOE и ONEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.45% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям ONEY по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.41% соответственно.
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
ONEY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и ONEY
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOE vs. ONEY — Ранг доходности на риск
VOE
ONEY
Сравнение VOE c ONEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOE | ONEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.23 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.29 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOE | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VOE и ONEY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и ONEY
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ONEY в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и ONEY
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и ONEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOE | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -46.80% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.15% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -18.93% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -46.80% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.51% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -5.05% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.14% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и ONEY
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOE | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.70% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.25% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 17.14% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.30% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.86% | -1.02% |