PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.76%
16.57%
ONEY
SCHD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEY показывает доходность 19.58%, а SCHD немного ниже – 19.50%.


ONEY

С начала года

19.58%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

13.12%

1 год

30.32%

5 лет (среднегодовая)

13.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

19.50%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

15.58%

1 год

28.00%

5 лет (среднегодовая)

13.00%

10 лет (среднегодовая)

11.71%

Основные характеристики


ONEYSCHD
Коэф-т Шарпа2.382.51
Коэф-т Сортино3.373.60
Коэф-т Омега1.411.44
Коэф-т Кальмара4.433.82
Коэф-т Мартина13.1913.68
Индекс Язвы2.30%2.05%
Дневная вол-ть12.74%11.16%
Макс. просадка-46.80%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и SCHD

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

Корреляция между ONEY и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.382.51
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.373.60
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.44
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.433.82
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 13.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.1913.68
ONEY
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.51
ONEY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и SCHD

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SCHD в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
2.91%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и SCHD

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ONEY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и SCHD

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.68% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.59%
ONEY
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab