PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 12.69%/yr vs 12.94%/yr for SCHD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEY имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции SCHD немного впереди с 12.94%.

ONEY

1 день
0.94%
1 месяц
2.02%
С начала года
15.57%
6 месяцев
14.56%
1 год
25.06%
3 года*
15.31%
5 лет*
9.66%
10 лет*
12.69%

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		15.57%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between ONEY and SCHD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.81

The correlation between ONEY and SCHD shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и SCHD

Секторы
ONEY
SCHD

Промышленность

13.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
6.7%

Энергетика

12.2%
14.6%

Потребительский защитный сектор

12.0%
18.5%

Коммунальные услуги

10.2%
0.0%

Финансовые услуги

9.9%
9.1%

Недвижимость

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.2%
1.2%

Технологии

6.1%
19.4%

Здравоохранение

4.2%
18.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.0%

Промышленность

ONEY
13.6%
SCHD
7.4%

Потребительский циклический сектор

ONEY
12.5%
SCHD
6.7%

Энергетика

ONEY
12.2%
SCHD
14.6%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.0%
SCHD
18.5%

Коммунальные услуги

ONEY
10.2%
SCHD
0.0%

Финансовые услуги

ONEY
9.9%
SCHD
9.1%

Недвижимость

ONEY
9.7%
SCHD

-

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
SCHD
1.2%

Технологии

ONEY
6.1%
SCHD
19.4%

Здравоохранение

ONEY
4.2%
SCHD
18.4%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
SCHD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGXONEY с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ONEY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.41

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.67

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

5.76

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

13.87

-2.07

ONEY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEY и SCHD

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-33.37%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-4.61%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-16.13%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-16.85%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-33.37%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.87%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.31%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.91%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и SCHD

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.12%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

7.74%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

11.09%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

14.36%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

16.70%

+3.17%

Сравнение комиссий ONEY и SCHD

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и SCHD

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.84%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and SCHD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (3.41%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.94% vs 12.69% for ONEY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.94% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

SCHD has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.84% for ONEY.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор