PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ONEYSCHD
Дох-ть с нач. г.12.24%13.91%
Дох-ть за 1 год24.37%24.71%
Дох-ть за 3 года7.13%6.00%
Дох-ть за 5 лет11.80%12.22%
Коэф-т Шарпа2.022.32
Коэф-т Сортино2.943.34
Коэф-т Омега1.351.41
Коэф-т Кальмара2.372.39
Коэф-т Мартина11.4412.61
Индекс Язвы2.32%2.04%
Дневная вол-ть13.04%11.09%
Макс. просадка-46.80%-33.37%
Текущая просадка-2.76%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEY и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и SCHD

С начала года, ONEY показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
10.13%
ONEY
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и SCHD

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONEY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.44
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.61

Сравнение коэффициента Шарпа ONEY и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.32
ONEY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и SCHD

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SCHD в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.10%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.47%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и SCHD

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-2.36%
ONEY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и SCHD

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.69% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
2.75%
ONEY
SCHD