PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEY с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с RFV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index while RFV tracks the S&P MidCap 400 Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 12.13%/yr vs 12.42%/yr for RFV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEY показывает доходность 19.26%, а RFV немного ниже – 19.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEY имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции RFV немного впереди с 12.42%.

ONEY

1 день
-0.52%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.16%
С начала года
19.26%
1 год
24.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.13%
Всё время*
12.35%

RFV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.31%
6 месяцев
8.28%
С начала года
19.10%
1 год
26.43%
3 года*
14.31%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.42%
Всё время*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEY

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
$1.61M$4.88M$4.94M

RFV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
$1.31M$1.15M$815.25K

Сравнение доходности по годам ONEY и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		19.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		19.10%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between ONEY and RFV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.81

The correlation between ONEY and RFV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEY и RFV

Секторы
ONEY
RFV

Финансовые услуги

17.8%
17.8%

Потребительский защитный сектор

11.2%
6.2%

Недвижимость

11.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
24.8%

Коммунальные услуги

10.8%

-

Промышленность

9.8%
11.0%

Энергетика

8.0%
13.8%

Технологии

5.9%
11.8%

Сырьевые материалы

5.5%
6.6%

Здравоохранение

5.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.8%

Финансовые услуги

ONEY
17.8%
RFV
17.8%

Потребительский защитный сектор

ONEY
11.2%
RFV
6.2%

Недвижимость

ONEY
11.2%
RFV
3.8%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.1%
RFV
24.8%

Коммунальные услуги

ONEY
10.8%
RFV

-

Промышленность

ONEY
9.8%
RFV
11.0%

Энергетика

ONEY
8.0%
RFV
13.8%

Технологии

ONEY
5.9%
RFV
11.8%

Сырьевые материалы

ONEY
5.5%
RFV
6.6%

Здравоохранение

ONEY
5.1%
RFV
2.4%

Коммуникационные услуги

ONEY
3.2%
RFV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с VOEONEY с FSPGXONEY с VOO
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ

Доходность на риск

ONEY vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEY c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEYRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.57

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.39

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.12

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

6.75

+5.27

ONEY vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFV равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEY и RFV

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-71.82%

+25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-12.51%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-24.65%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-24.65%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-52.24%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.87%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-9.72%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.93%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и RFV

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.68%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

11.24%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

16.88%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

21.77%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

24.84%

-5.03%

Сравнение комиссий ONEY и RFV

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и RFV

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности RFV в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.75%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.60%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and RFV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (4.16%) compared to RFV (3.68%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.42% vs 12.13% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.42% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

ONEY has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.60% for RFV.

ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while RFV tracks S&P MidCap 400 Pure Value Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.35% for RFV.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор