PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEY с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ONEYRFV
Дох-ть с нач. г.12.24%2.77%
Дох-ть за 1 год24.37%20.88%
Дох-ть за 3 года7.13%8.11%
Дох-ть за 5 лет11.80%13.90%
Коэф-т Шарпа2.021.28
Коэф-т Сортино2.941.87
Коэф-т Омега1.351.23
Коэф-т Кальмара2.372.08
Коэф-т Мартина11.445.80
Индекс Язвы2.32%4.23%
Дневная вол-ть13.04%18.92%
Макс. просадка-46.80%-71.82%
Текущая просадка-2.76%-2.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEY и RFV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и RFV

С начала года, ONEY показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 2.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
4.30%
ONEY
RFV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и RFV

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.


RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEY c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONEY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.44
RFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RFV, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RFV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RFV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RFV, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.80

Сравнение коэффициента Шарпа ONEY и RFV

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.28
ONEY
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и RFV

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности RFV в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.10%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.27%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и RFV

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-2.75%
ONEY
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и RFV

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
4.08%
ONEY
RFV