PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEY с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEY и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.89%
10.93%
ONEY
RFV

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 9.97%.


ONEY

С начала года

17.23%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

11.59%

1 год

28.18%

5 лет (среднегодовая)

12.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RFV

С начала года

9.97%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

11.72%

1 год

24.43%

5 лет (среднегодовая)

15.71%

10 лет (среднегодовая)

10.69%

Основные характеристики


ONEYRFV
Коэф-т Шарпа2.271.32
Коэф-т Сортино3.221.91
Коэф-т Омега1.391.24
Коэф-т Кальмара4.112.75
Коэф-т Мартина12.535.90
Индекс Язвы2.30%4.23%
Дневная вол-ть12.68%18.94%
Макс. просадка-46.80%-71.82%
Текущая просадка0.00%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и RFV

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.


RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEY и RFV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEY c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.271.32
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.221.91
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.24
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.112.75
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 12.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.535.90
ONEY
RFV

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
1.32
ONEY
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и RFV

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности RFV в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
2.97%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.19%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и RFV

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.43%
ONEY
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и RFV

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.62%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
6.40%
ONEY
RFV