PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEY с ONEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEY и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.89%
11.41%
ONEY
ONEV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEY показывает доходность 17.23%, а ONEV немного выше – 17.36%.


ONEY

С начала года

17.23%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

11.59%

1 год

28.18%

5 лет (среднегодовая)

12.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ONEV

С начала года

17.36%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

11.99%

1 год

24.95%

5 лет (среднегодовая)

11.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ONEYONEV
Коэф-т Шарпа2.272.32
Коэф-т Сортино3.223.33
Коэф-т Омега1.391.41
Коэф-т Кальмара4.114.20
Коэф-т Мартина12.5310.65
Индекс Язвы2.30%2.41%
Дневная вол-ть12.68%11.04%
Макс. просадка-46.80%-39.72%
Текущая просадка0.00%-0.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и ONEV

И ONEY, и ONEV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEY и ONEV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEY c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.272.32
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.223.33
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.41
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.114.20
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 12.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.5310.65
ONEY
ONEV

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.32
ONEY
ONEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и ONEV

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности ONEV в 1.66%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
2.97%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.66%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и ONEV

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.76%
ONEY
ONEV

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и ONEV

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеют волатильность 3.62% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
3.56%
ONEY
ONEV