PortfoliosLab logo
Сравнение ONEY с ONEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEY и ONEV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ONEY и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%165.00%170.00%175.00%180.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
170.23%
168.21%
ONEY
ONEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEY:

1.34

ONEV:

1.16

Коэф-т Сортино

ONEY:

1.92

ONEV:

1.73

Коэф-т Омега

ONEY:

1.23

ONEV:

1.21

Коэф-т Кальмара

ONEY:

2.01

ONEV:

1.67

Коэф-т Мартина

ONEY:

5.08

ONEV:

3.91

Индекс Язвы

ONEY:

3.12%

ONEV:

3.25%

Дневная вол-ть

ONEY:

11.85%

ONEV:

10.93%

Макс. просадка

ONEY:

-46.80%

ONEV:

-39.72%

Текущая просадка

ONEY:

-3.97%

ONEV:

-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 2.20%.


ONEY

С начала года

2.87%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.57%

1 год

14.20%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

ONEV

С начала года

2.20%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

1.78%

1 год

10.49%

5 лет

10.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и ONEV

И ONEY, и ONEV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEY и ONEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEY
Ранг риск-скорректированной доходности ONEY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

ONEV
Ранг риск-скорректированной доходности ONEV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEY c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.341.16
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.921.73
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.21
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.011.67
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.083.91
ONEY
ONEV

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.34
1.16
ONEY
ONEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и ONEV

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ONEV в 1.84%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.09%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.84%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и ONEV

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.97%
-4.69%
ONEY
ONEV

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и ONEV

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.75%
2.39%
ONEY
ONEV