Сравнение ONEY с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
ONEY и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEY или ONEV.
Основные характеристики
| ONEY | ONEV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.65% | 4.90% |
| Дох-ть за 1 год | 18.86% | 16.43% |
| Дох-ть за 3 года | 6.02% | 5.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 14.22% | 11.46% |
| Макс. просадка | -46.80% | -39.72% |
| Current Drawdown | -2.79% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между ONEY и ONEV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и ONEV
С начала года, ONEY показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 4.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и ONEV
И ONEY, и ONEV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEY c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и ONEV
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ONEV в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.04% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.12% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.74% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и ONEV
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и ONEV
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.