PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78468R7706

CUSIP

78468R770

Эмитент

State Street

Дата выпуска

2 дек. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 1000 Yield Focused Factor (TR)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ONEY с ONEV ONEY с FSPGX ONEY с RFV ONEY с SCHD ONEY с RWK ONEY с NOBL ONEY с VOE ONEY с VIG ONEY с VOO ONEY с DGRO
Популярные сравнения:
ONEY с ONEV ONEY с FSPGX ONEY с RFV ONEY с SCHD ONEY с RWK ONEY с NOBL ONEY с VOE ONEY с VIG ONEY с VOO ONEY с DGRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.50%
11.19%
ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF показал доход в 15.46% с начала года и 26.08% за последние 12 месяцев.


ONEY

С начала года

15.46%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

7.50%

1 год

26.08%

5 лет (среднегодовая)

12.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONEY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.24%3.34%7.58%-4.91%3.28%-1.93%5.62%2.02%1.17%-1.39%15.46%
20237.28%-2.81%-2.68%-0.23%-5.94%8.60%5.54%-3.98%-4.51%-4.14%7.92%7.38%11.14%
2022-1.60%-0.58%3.93%-3.47%2.07%-10.04%7.71%-2.54%-10.15%11.02%7.06%-4.59%-3.61%
20211.46%11.68%6.27%4.06%3.76%-1.57%0.18%2.53%-3.65%3.68%-2.54%7.14%37.11%
2020-4.93%-10.63%-24.66%14.03%4.59%3.08%1.70%5.19%-2.97%0.62%18.65%4.78%2.17%
201910.11%1.95%0.55%3.16%-6.85%6.83%1.05%-6.01%6.39%1.78%3.47%3.35%27.45%
20182.53%-3.95%-1.23%1.51%2.11%1.81%1.06%2.18%0.12%-5.92%1.72%-10.09%-8.71%
20171.56%2.79%0.06%0.98%-1.89%1.33%0.90%-2.15%3.35%1.24%3.72%2.77%15.47%
2016-4.22%3.78%7.83%2.00%-1.47%-3.66%9.90%2.11%-2.74%-0.17%7.33%-2.23%18.65%
2015-1.63%-1.63%

Комиссия

Комиссия ONEY составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ONEY среди ETFs на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ONEY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.082.54
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.973.40
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.47
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.523.66
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.4316.28
ONEY
^GSPC

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.54
ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.42$3.16$2.97$2.47$2.06$2.42$2.30$7.52$2.15$0.17

Дивидендный доход

3.01%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$2.60
2023$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$3.16
2022$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.78$2.97
2021$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.47$2.47
2020$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.68$2.06
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.72$2.42
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$2.30
2017$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$6.00$7.52
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.64$2.15
2015$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-1.41%
ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF показал максимальную просадку в 46.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.8%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-18.93%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.198
-18.75%24 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.207
-13.67%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.218
-12.72%4 дек. 2015 г.1220 янв. 2016 г.253 мар. 2016 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
4.07%
ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)