PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEY с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEY и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.75%
13.84%
ONEY
FSPGX

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 19.58%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 30.81%.


ONEY

С начала года

19.58%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

13.12%

1 год

30.32%

5 лет (среднегодовая)

13.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSPGX

С начала года

30.81%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

14.34%

1 год

36.55%

5 лет (среднегодовая)

19.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ONEYFSPGX
Коэф-т Шарпа2.382.18
Коэф-т Сортино3.372.83
Коэф-т Омега1.411.40
Коэф-т Кальмара4.432.78
Коэф-т Мартина13.1910.89
Индекс Язвы2.30%3.35%
Дневная вол-ть12.74%16.80%
Макс. просадка-46.80%-32.66%
Текущая просадка0.00%-1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и FSPGX

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

Корреляция между ONEY и FSPGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEY c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.382.18
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.372.83
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.40
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.432.78
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 13.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.1910.89
ONEY
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.18
ONEY
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и FSPGX

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FSPGX в 0.42%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
2.91%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.42%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и FSPGX

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.05%
ONEY
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и FSPGX

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
5.28%
ONEY
FSPGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab