PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEY с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ONEYFSPGX
Дох-ть с нач. г.12.24%24.51%
Дох-ть за 1 год24.37%38.24%
Дох-ть за 3 года7.13%8.12%
Дох-ть за 5 лет11.80%18.94%
Коэф-т Шарпа2.022.38
Коэф-т Сортино2.943.07
Коэф-т Омега1.351.43
Коэф-т Кальмара2.373.01
Коэф-т Мартина11.4411.85
Индекс Язвы2.32%3.34%
Дневная вол-ть13.04%16.64%
Макс. просадка-46.80%-32.66%
Текущая просадка-2.76%-2.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ONEY и FSPGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и FSPGX

С начала года, ONEY показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 24.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
12.22%
ONEY
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и FSPGX

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEY c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONEY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.44
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.85

Сравнение коэффициента Шарпа ONEY и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.38
ONEY
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и FSPGX

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FSPGX в 0.45%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.10%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.45%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и FSPGX

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-2.86%
ONEY
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и FSPGX

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
4.50%
ONEY
FSPGX