PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEY с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с RWK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 11.82%/yr vs 12.91%/yr for RWK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEY показывает доходность 17.81%, а RWK немного выше – 18.42%. За последние 10 лет акции ONEY уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 11.82% против 12.91% соответственно.

ONEY

1 день
1.92%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.06%
С начала года
17.81%
1 год
23.93%
3 года*
14.26%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.82%

RWK

1 день
1.26%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.42%
1 год
25.29%
3 года*
16.21%
5 лет*
13.12%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		17.81%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		18.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between ONEY and RWK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between ONEY and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEY и RWK

Секторы
ONEY
RWK

Промышленность

13.6%
22.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
20.4%

Энергетика

12.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

12.0%
10.4%

Коммунальные услуги

10.2%
1.6%

Финансовые услуги

9.9%
12.1%

Недвижимость

9.7%
2.6%

Сырьевые материалы

8.2%
4.9%

Технологии

6.1%
16.1%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.7%

Промышленность

ONEY
13.6%
RWK
22.1%

Потребительский циклический сектор

ONEY
12.5%
RWK
20.4%

Энергетика

ONEY
12.2%
RWK
5.0%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.0%
RWK
10.4%

Коммунальные услуги

ONEY
10.2%
RWK
1.6%

Финансовые услуги

ONEY
9.9%
RWK
12.1%

Недвижимость

ONEY
9.7%
RWK
2.6%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
RWK
4.9%

Технологии

ONEY
6.1%
RWK
16.1%

Здравоохранение

ONEY
4.2%
RWK
4.2%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
RWK
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGXONEY с VOO
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с PRFZRWK с BOSOX

Доходность на риск

ONEY vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEYRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.55

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.35

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.28

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

7.36

+3.95

ONEY vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEY и RWK

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-56.49%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-11.14%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-24.58%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-24.58%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-46.20%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.51%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.44%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и RWK

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.36%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

11.92%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

16.42%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

21.00%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.87%

-3.08%

Сравнение комиссий ONEY и RWK

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и RWK

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности RWK в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.79%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.00%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and RWK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (4.21%) compared to RWK (3.36%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.91% vs 11.82% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.91% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

ONEY has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.00% for RWK.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.39% for RWK.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор