PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEY с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEY и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
6.54%
ONEY
RWK

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEY показывает доходность 15.66%, а RWK немного ниже – 15.26%.


ONEY

С начала года

15.66%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

8.78%

1 год

27.08%

5 лет (среднегодовая)

12.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RWK

С начала года

15.26%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

6.54%

1 год

27.31%

5 лет (среднегодовая)

15.35%

10 лет (среднегодовая)

10.87%

Основные характеристики


ONEYRWK
Коэф-т Шарпа2.081.56
Коэф-т Сортино2.972.26
Коэф-т Омега1.361.28
Коэф-т Кальмара3.523.28
Коэф-т Мартина11.448.73
Индекс Язвы2.30%3.02%
Дневная вол-ть12.64%16.88%
Макс. просадка-46.80%-56.49%
Текущая просадка-1.29%-2.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и RWK

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.


RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
График комиссии RWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEY и RWK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEY c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.081.56
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.972.26
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.28
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.523.28
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.448.73
ONEY
RWK

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа RWK равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.56
ONEY
RWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и RWK

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности RWK в 1.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.01%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.05%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.03%1.29%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и RWK

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.29%
-2.57%
ONEY
RWK

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и RWK

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.41%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
5.67%
ONEY
RWK