Сравнение ONEY с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
ONEY и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEY или RWK.
Основные характеристики
| ONEY | RWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.24% | 11.02% |
| Дох-ть за 1 год | 24.37% | 25.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.13% | 7.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.80% | 14.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.44 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 16.82% |
| Макс. просадка | -46.80% | -56.49% |
| Текущая просадка | -2.76% | -3.15% |
Корреляция
Корреляция между ONEY и RWK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и RWK
С начала года, ONEY показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 11.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и RWK
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEY c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и RWK
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности RWK в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.10% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.09% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и RWK
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и RWK
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.