PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEY с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с RWK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index while RWK tracks the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 12.13%/yr vs 12.96%/yr for RWK. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции ONEY уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 12.13% против 12.96% соответственно.

ONEY

1 день
-0.52%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.16%
С начала года
19.26%
1 год
24.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.13%
Всё время*
12.35%

RWK

1 день
-0.49%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
12.04%
С начала года
20.42%
1 год
29.24%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.96%
Всё время*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEY

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
$1.61M$4.88M$4.94M

RWK

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
$2.51M$2.63M$2.47M

Сравнение доходности по годам ONEY и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		19.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		20.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between ONEY and RWK is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between ONEY and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEY и RWK

Секторы
ONEY
RWK

Финансовые услуги

17.8%
13.0%

Потребительский защитный сектор

11.2%
11.1%

Недвижимость

11.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
21.0%

Коммунальные услуги

10.8%
1.6%

Промышленность

9.8%
23.3%

Энергетика

8.0%
4.9%

Технологии

5.9%
11.8%

Сырьевые материалы

5.5%
4.4%

Здравоохранение

5.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.4%

Финансовые услуги

ONEY
17.8%
RWK
13.0%

Потребительский защитный сектор

ONEY
11.2%
RWK
11.1%

Недвижимость

ONEY
11.2%
RWK
2.9%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.1%
RWK
21.0%

Коммунальные услуги

ONEY
10.8%
RWK
1.6%

Промышленность

ONEY
9.8%
RWK
23.3%

Энергетика

ONEY
8.0%
RWK
4.9%

Технологии

ONEY
5.9%
RWK
11.8%

Сырьевые материалы

ONEY
5.5%
RWK
4.4%

Здравоохранение

ONEY
5.1%
RWK
4.7%

Коммуникационные услуги

ONEY
3.2%
RWK
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGXONEY с VOO
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с PRFZRWK с BOSOX

Доходность на риск

ONEY vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEY c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEYRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.80

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.71

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.64

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

8.75

+3.26

ONEY vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEY и RWK

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-56.49%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-11.14%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-24.58%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-24.58%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-46.20%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.49%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-7.49%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.35%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и RWK

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 4.16% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.26%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

12.00%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

16.34%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

20.93%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

22.89%

-3.08%

Сравнение комиссий ONEY и RWK

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и RWK

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности RWK в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.75%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		0.98%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and RWK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.26%) compared to ONEY (4.16%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.96% vs 12.13% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.96% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

ONEY has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.98% for RWK.

ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.39% for RWK.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор