Сравнение ONEY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ONEY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEY или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 17.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
ONEY
17.23%
3.29%
11.59%
28.18%
12.92%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| ONEY | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.53 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 12.19% |
| Макс. просадка | -46.80% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и VOO
ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ONEY и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и VOO
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 2.97% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и VOO
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и VOO
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.