Сравнение ONEY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ONEY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEY или VOO.
Основные характеристики
| ONEY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.24% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 24.37% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 7.13% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.80% | 15.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.44 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 12.06% |
| Макс. просадка | -46.80% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.76% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между ONEY и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и VOO
С начала года, ONEY показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и VOO
ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и VOO
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.10% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и VOO
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и VOO
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.