PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEY с ONEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO).

ONEY и ONEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEY и ONEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		6.45%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		4.18%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у ONEO с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEY имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции ONEO немного отстают с 11.01%.

ONEY

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.25%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.52%
3 года*
11.93%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.41%

ONEO

1 день
0.92%
1 месяц
-4.34%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.25%
1 год
17.79%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с RFVONEY с RWKONEY с FSPGXONEY с VOEONEY с VOO
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с AGTHXONEO с VONGONEO с JCTR

Сравнение комиссий ONEY и ONEO

И ONEY, и ONEO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Доходность на риск

ONEY vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYONEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.00

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.52

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

6.85

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEO равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYONEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между ONEY и ONEO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и ONEO

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ONEO в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.02%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.31%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и ONEO

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и ONEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEYONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-40.86%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-12.56%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-22.39%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-40.86%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.37%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.07%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.65%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и ONEO

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.70%, в то время как у SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEYONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.19%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.89%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.85%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.20%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.61%

+1.25%