PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с IMCB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 11.45%/yr vs 12.15%/yr for IMCB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности VOE и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.15% соответственно.

VOE

1 день
0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.08%
1 год
25.24%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.45%

IMCB

1 день
0.51%
1 месяц
3.67%
С начала года
16.74%
6 месяцев
15.03%
1 год
24.59%
3 года*
17.85%
5 лет*
9.00%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		13.27%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		16.74%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between VOE and IMCB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between VOE and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и IMCB

Секторы
VOE
IMCB

Финансовые услуги

16.6%
11.9%

Промышленность

13.6%
18.5%

Энергетика

12.3%
6.7%

Коммунальные услуги

11.6%
6.0%

Технологии

11.4%
22.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.1%

Здравоохранение

6.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.1%

Сырьевые материалы

5.9%
5.3%

Недвижимость

5.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.5%

Финансовые услуги

VOE
16.6%
IMCB
11.9%

Промышленность

VOE
13.6%
IMCB
18.5%

Энергетика

VOE
12.3%
IMCB
6.7%

Коммунальные услуги

VOE
11.6%
IMCB
6.0%

Технологии

VOE
11.4%
IMCB
22.6%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
IMCB
5.1%

Здравоохранение

VOE
6.4%
IMCB
7.9%

Потребительский циклический сектор

VOE
6.2%
IMCB
9.1%

Сырьевые материалы

VOE
5.9%
IMCB
5.3%

Недвижимость

VOE
5.6%
IMCB
4.3%

Коммуникационные услуги

VOE
2.1%
IMCB
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с VO

Доходность на риск

VOE vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.87

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.62

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.07

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

12.02

+1.82

VOE vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и IMCB

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-58.80%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.05%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-19.80%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-25.15%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-40.99%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-7.71%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.05%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и IMCB

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.36%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.67%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

10.25%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

13.27%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.64%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.65%

-0.86%

Сравнение комиссий VOE и IMCB

VOE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и IMCB

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IMCB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.22%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and IMCB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (4.67%) compared to VOE (3.36%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, IMCB leads with 12.15% vs 11.45% for VOE. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 12.15% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VOE.

VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.22% for IMCB.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while IMCB is Mid Cap Blend Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.04% for IMCB.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор