PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCB с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCB и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCB и FSMDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.14%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
-1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции FSMDX немного впереди с 10.52%.


IMCB

1 день
2.52%
1 месяц
-5.47%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.21%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.27%

FSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.14%
1 год
13.02%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Fidelity Mid Cap Index Fund

Сравнение комиссий IMCB и FSMDX

IMCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IMCB vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMCBFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.72

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.87

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

4.07

+1.28

IMCB vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCBFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между IMCB и FSMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и FSMDX

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FSMDX в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.38%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.12%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и FSMDX

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и FSMDX.


Загрузка...

Показатели просадок


IMCBFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-40.35%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.42%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.07%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-40.35%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-8.16%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.00%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и FSMDX

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCBFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.74%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.17%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.96%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

18.23%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

19.28%

+0.35%