Сравнение IMCB с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCB или FSMDX.
Основные характеристики
| IMCB | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.31% | 20.68% |
| Дох-ть за 1 год | 37.08% | 37.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.99% | 3.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.00% | 10.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.93% | 9.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.30 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 16.35 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 13.55% |
| Макс. просадка | -58.80% | -40.35% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между IMCB и FSMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и FSMDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCB показывает доходность 20.31%, а FSMDX немного выше – 20.68%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и FSMDX
IMCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCB c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и FSMDX
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FSMDX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% | 1.19% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.94% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и FSMDX
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и FSMDX
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 3.99% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.