PortfoliosLab logo
Сравнение IMCB с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCB и FSMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCB и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
337.45%
308.47%
IMCB
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

0.31

FSMDX:

0.22

Коэф-т Сортино

IMCB:

0.56

FSMDX:

0.44

Коэф-т Омега

IMCB:

1.08

FSMDX:

1.06

Коэф-т Кальмара

IMCB:

0.29

FSMDX:

0.19

Коэф-т Мартина

IMCB:

1.07

FSMDX:

0.68

Индекс Язвы

IMCB:

5.30%

FSMDX:

6.15%

Дневная вол-ть

IMCB:

18.43%

FSMDX:

19.39%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

IMCB:

-11.19%

FSMDX:

-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.42% соответственно.


IMCB

С начала года

-4.55%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.19%

1 год

5.29%

5 лет

12.87%

10 лет

8.27%

FSMDX

С начала года

-5.30%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-5.93%

1 год

4.00%

5 лет

11.99%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCB и FSMDX

IMCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCB: 0.04%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCB: 0.31
FSMDX: 0.22
Коэффициент Сортино IMCB, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCB: 0.56
FSMDX: 0.44
Коэффициент Омега IMCB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCB: 1.08
FSMDX: 1.06
Коэффициент Кальмара IMCB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCB: 0.29
FSMDX: 0.19
Коэффициент Мартина IMCB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCB: 1.07
FSMDX: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.22
IMCB
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и FSMDX

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FSMDX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.54%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.24%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и FSMDX

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-13.02%
IMCB
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и FSMDX

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 13.17%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
13.91%
IMCB
FSMDX