PortfoliosLab logo
Сравнение IMCB с SPMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCB и SPMD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IMCB и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
452.06%
413.74%
IMCB
SPMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

0.31

SPMD:

-0.04

Коэф-т Сортино

IMCB:

0.56

SPMD:

0.10

Коэф-т Омега

IMCB:

1.08

SPMD:

1.01

Коэф-т Кальмара

IMCB:

0.29

SPMD:

-0.03

Коэф-т Мартина

IMCB:

1.07

SPMD:

-0.11

Индекс Язвы

IMCB:

5.30%

SPMD:

7.09%

Дневная вол-ть

IMCB:

18.43%

SPMD:

21.58%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

SPMD:

-57.62%

Текущая просадка

IMCB:

-11.19%

SPMD:

-16.03%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.69% соответственно.


IMCB

С начала года

-4.55%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.19%

1 год

5.29%

5 лет

12.87%

10 лет

8.27%

SPMD

С начала года

-8.90%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-8.20%

1 год

-0.73%

5 лет

13.60%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCB и SPMD

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMD: 0.05%
График комиссии IMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCB: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и SPMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг риск-скорректированной доходности SPMD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCB: 0.31
SPMD: -0.04
Коэффициент Сортино IMCB, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCB: 0.56
SPMD: 0.10
Коэффициент Омега IMCB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCB: 1.08
SPMD: 1.01
Коэффициент Кальмара IMCB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCB: 0.29
SPMD: -0.03
Коэффициент Мартина IMCB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCB: 1.07
SPMD: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.04
IMCB
SPMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и SPMD

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPMD в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.54%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.60%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и SPMD

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-16.03%
IMCB
SPMD

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и SPMD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 13.17%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
14.63%
IMCB
SPMD