Сравнение IMCB с SPMD
IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the Morningstar US Mid Cap Market Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.39%/yr vs 11.21%/yr for SPMD. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 17.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции SPMD немного отстают с 11.21%.
IMCB
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 15.72%
- С начала года
- 20.50%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 11.39%
- Всё время*
- 10.50%
SPMD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 9.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.93M | $3.47M | $3.21M | |
| $95.36M | $90.19M | $104.47M |
Сравнение доходности по годам IMCB и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 20.50% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 17.25% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between IMCB and SPMD is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.90 |
The correlation between IMCB and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCB vs. SPMD — Ранг доходности на риск
IMCB
SPMD
Сравнение IMCB c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCB | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.73 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 9.98 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCB и SPMD
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCB | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -57.62% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -8.86% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -24.08% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -24.08% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -41.86% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.65% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -8.06% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.42% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и SPMD
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.98%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCB | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 3.91% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.80% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 15.76% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.65% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 21.15% | -1.54% |
Сравнение комиссий IMCB и SPMD
IMCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и SPMD
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью SPMD в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.19% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IMCB and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPMD has higher volatility (3.91%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, IMCB leads with 11.39% vs 11.21% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.39% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IMCB.
IMCB and SPMD have nearly identical dividend yields, around 1.19%.
IMCB tracks Morningstar US Mid Cap Market Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.03% for SPMD.
IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCB и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор