PortfoliosLab logo
Сравнение IMCB с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCB и IMCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCB и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
551.79%
700.70%
IMCB
IMCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

0.31

IMCG:

0.34

Коэф-т Сортино

IMCB:

0.56

IMCG:

0.62

Коэф-т Омега

IMCB:

1.08

IMCG:

1.08

Коэф-т Кальмара

IMCB:

0.29

IMCG:

0.32

Коэф-т Мартина

IMCB:

1.07

IMCG:

1.19

Индекс Язвы

IMCB:

5.30%

IMCG:

5.97%

Дневная вол-ть

IMCB:

18.43%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

IMCB:

-11.19%

IMCG:

-12.24%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.48% соответственно.


IMCB

С начала года

-4.55%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.19%

1 год

5.29%

5 лет

12.87%

10 лет

8.27%

IMCG

С начала года

-5.56%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-2.79%

1 год

6.55%

5 лет

11.89%

10 лет

10.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCB и IMCG

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%
График комиссии IMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCB: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCB: 0.31
IMCG: 0.34
Коэффициент Сортино IMCB, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCB: 0.56
IMCG: 0.62
Коэффициент Омега IMCB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCB: 1.08
IMCG: 1.08
Коэффициент Кальмара IMCB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCB: 0.29
IMCG: 0.32
Коэффициент Мартина IMCB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCB: 1.07
IMCG: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.34
IMCB
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и IMCG

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IMCG в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.54%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и IMCG

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-12.24%
IMCB
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и IMCG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 13.17%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
14.32%
IMCB
IMCG