PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMCB с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCB и IMCG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IMCB и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.58%
13.39%
IMCB
IMCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

1.79

IMCG:

1.78

Коэф-т Сортино

IMCB:

2.45

IMCG:

2.41

Коэф-т Омега

IMCB:

1.31

IMCG:

1.30

Коэф-т Кальмара

IMCB:

3.02

IMCG:

1.67

Коэф-т Мартина

IMCB:

8.05

IMCG:

8.24

Индекс Язвы

IMCB:

2.84%

IMCG:

3.16%

Дневная вол-ть

IMCB:

12.79%

IMCG:

14.65%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

IMCB:

-3.61%

IMCG:

-3.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCB показывает доходность 3.60%, а IMCG немного выше – 3.67%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 9.70% против 12.46% соответственно.


IMCB

С начала года

3.60%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

10.72%

1 год

21.25%

5 лет

9.60%

10 лет

9.70%

IMCG

С начала года

3.67%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

14.76%

1 год

23.63%

5 лет

12.01%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCB и IMCG

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии IMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMCB, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.791.78
Коэффициент Сортино IMCB, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.452.41
Коэффициент Омега IMCB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.311.30
Коэффициент Кальмара IMCB, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.021.67
Коэффициент Мартина IMCB, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.058.24
IMCB
IMCG

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.79
1.78
IMCB
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и IMCG

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IMCG в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.38%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.75%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и IMCG

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.61%
-3.66%
IMCB
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и IMCG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 5.18%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.18%
5.89%
IMCB
IMCG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab