PortfoliosLab logo
Сравнение IMCB с BKMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCB и BKMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCB и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.96%
85.58%
IMCB
BKMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

0.31

BKMC:

0.04

Коэф-т Сортино

IMCB:

0.56

BKMC:

0.21

Коэф-т Омега

IMCB:

1.08

BKMC:

1.03

Коэф-т Кальмара

IMCB:

0.29

BKMC:

0.04

Коэф-т Мартина

IMCB:

1.07

BKMC:

0.14

Индекс Язвы

IMCB:

5.30%

BKMC:

6.78%

Дневная вол-ть

IMCB:

18.43%

BKMC:

21.22%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

BKMC:

-25.02%

Текущая просадка

IMCB:

-11.19%

BKMC:

-15.39%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью -8.52%.


IMCB

С начала года

-4.55%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.19%

1 год

5.29%

5 лет

12.87%

10 лет

8.27%

BKMC

С начала года

-8.52%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-7.96%

1 год

1.07%

5 лет

13.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCB и BKMC

И IMCB, и BKMC имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCB: 0.04%
График комиссии BKMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKMC: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и BKMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

BKMC
Ранг риск-скорректированной доходности BKMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCB: 0.31
BKMC: 0.04
Коэффициент Сортино IMCB, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCB: 0.56
BKMC: 0.21
Коэффициент Омега IMCB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCB: 1.08
BKMC: 1.03
Коэффициент Кальмара IMCB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCB: 0.29
BKMC: 0.04
Коэффициент Мартина IMCB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCB: 1.07
BKMC: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BKMC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.04
IMCB
BKMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и BKMC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BKMC в 1.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.54%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
1.65%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и BKMC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и BKMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-15.39%
IMCB
BKMC

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и BKMC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 13.17%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
14.72%
IMCB
BKMC