PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с BKMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCB returned 9.41%/yr vs 8.06%/yr for BKMC. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 14.77%.

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%

BKMC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
8.18%
С начала года
14.77%
1 год
21.10%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
Всё время*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKMC

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
$1.17M$1.05M$1.02M

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

Сравнение доходности по годам IMCB и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%43.61%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		14.77%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%

Correlation

The correlation between IMCB and BKMC is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between IMCB and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и BKMC

Секторы
IMCB
BKMC

Промышленность

18.4%
23.2%

Технологии

17.9%
16.1%

Финансовые услуги

14.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.3%

Здравоохранение

8.8%
12.3%

Энергетика

7.0%
3.1%

Коммунальные услуги

6.5%
2.3%

Сырьевые материалы

5.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.8%

Недвижимость

4.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Промышленность

IMCB
18.4%
BKMC
23.2%

Технологии

IMCB
17.9%
BKMC
16.1%

Финансовые услуги

IMCB
14.1%
BKMC
12.8%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.7%
BKMC
10.3%

Здравоохранение

IMCB
8.8%
BKMC
12.3%

Энергетика

IMCB
7.0%
BKMC
3.1%

Коммунальные услуги

IMCB
6.5%
BKMC
2.3%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
BKMC
4.5%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
BKMC
3.8%

Недвижимость

IMCB
4.5%
BKMC
8.3%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.4%
BKMC
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с QMOMBKMC с SCHD

Доходность на риск

IMCB vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCB c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.38

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.05

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.16

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

8.16

+4.11

IMCB vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BKMC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и BKMC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-25.02%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.82%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-23.68%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-25.02%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.30%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-6.40%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.59%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и BKMC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.98%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.94%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.31%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.37%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.83%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

19.04%

+0.57%

Сравнение комиссий IMCB и BKMC

И IMCB, и BKMC имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и BKMC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BKMC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.38%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMCB and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKMC has higher volatility (3.94%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs BKMC's -25.02%.

On 5-year performance, IMCB leads with 9.41% vs 8.06% for BKMC. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCB has performed better with a 9.41% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB and BKMC have the same expense ratio: 0.04% per year.

BKMC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.19% for IMCB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор