PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с BKMC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCB returned 8.92%/yr vs 7.82%/yr for BKMC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 11.34%.

IMCB

1 день
-0.52%
1 месяц
3.49%
С начала года
15.58%
6 месяцев
14.26%
1 год
23.55%
3 года*
17.69%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.71%

BKMC

1 день
-0.86%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.34%
6 месяцев
9.13%
1 год
21.96%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.58%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%43.61%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.34%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%

Correlation

The correlation between IMCB and BKMC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between IMCB and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и BKMC

Секторы
IMCB
BKMC

Технологии

22.6%
16.6%

Промышленность

18.5%
22.7%

Финансовые услуги

11.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.2%

Здравоохранение

7.9%
11.7%

Энергетика

6.7%
3.3%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Сырьевые материалы

5.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Недвижимость

4.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Технологии

IMCB
22.6%
BKMC
16.6%

Промышленность

IMCB
18.5%
BKMC
22.7%

Финансовые услуги

IMCB
11.9%
BKMC
12.7%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.1%
BKMC
10.2%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
BKMC
11.7%

Энергетика

IMCB
6.7%
BKMC
3.3%

Коммунальные услуги

IMCB
6.0%
BKMC
2.4%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
BKMC
4.9%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
BKMC
3.7%

Недвижимость

IMCB
4.3%
BKMC
8.2%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.5%
BKMC
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VOIMCB с BBMC
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHDBKMC с SPY

Доходность на риск

IMCB vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.43

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.11

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.25

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

8.61

+2.90

IMCB vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и BKMC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-25.02%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.82%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-23.68%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-25.02%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.30%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.50%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.56%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и BKMC

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеют волатильность 4.75% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.66%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.45%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

15.47%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.84%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

19.15%

+0.51%

Сравнение комиссий IMCB и BKMC

И IMCB, и BKMC имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и BKMC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BKMC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.38%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.24%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IMCB and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (4.75%) compared to BKMC (4.66%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs BKMC's -25.02%.

On 5-year performance, IMCB leads with 8.92% vs 7.82% for BKMC. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCB has performed better with a 8.92% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB and BKMC have the same expense ratio: 0.04% per year.

BKMC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.24% for IMCB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор