PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с AUSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOE returned 8.65%/yr vs 12.87%/yr for AUSF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности VOE и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 7.48%.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-15.93%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between VOE and AUSF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.91

The correlation between VOE and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и AUSF

Секторы
VOE
AUSF

Финансовые услуги

16.5%
18.7%

Промышленность

14.0%
11.7%

Энергетика

12.8%
5.2%

Коммунальные услуги

12.1%
4.0%

Технологии

10.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.5%

Здравоохранение

6.3%
12.0%

Недвижимость

6.0%
4.1%

Сырьевые материалы

5.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.6%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
AUSF
18.7%

Промышленность

VOE
14.0%
AUSF
11.7%

Энергетика

VOE
12.8%
AUSF
5.2%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
AUSF
4.0%

Технологии

VOE
10.9%
AUSF
13.5%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
AUSF
8.5%

Здравоохранение

VOE
6.3%
AUSF
12.0%

Недвижимость

VOE
6.0%
AUSF
4.1%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
AUSF
4.0%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
AUSF
7.8%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
AUSF
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

VOE vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.63

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.35

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.82

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

8.17

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.63

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VOE и AUSF

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-44.25%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.84%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-12.29%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-14.23%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-4.22%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.01%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и AUSF

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.51%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.68%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.13%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

13.65%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.07%

-0.24%

Сравнение комиссий VOE и AUSF

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и AUSF

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AUSF в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and AUSF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.68%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.87% vs 8.65% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.87% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.86% for VOE.

VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.27% for AUSF.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор