PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VO с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с USMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - VO tracks the CRSP US Mid Cap Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VO returned 8.32%/yr vs 7.81%/yr for USMF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности VO и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.99%.

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%9.58%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between VO and USMF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.90

The correlation between VO and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и USMF

Секторы
VO
USMF

Технологии

21.7%
33.2%

Промышленность

17.3%
7.9%

Финансовые услуги

12.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.5%

Коммунальные услуги

7.9%
1.9%

Энергетика

7.9%
4.8%

Здравоохранение

7.5%
9.0%

Недвижимость

5.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Сырьевые материалы

4.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.8%

Технологии

VO
21.7%
USMF
33.2%

Промышленность

VO
17.3%
USMF
7.9%

Финансовые услуги

VO
12.5%
USMF
10.7%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
USMF
10.5%

Коммунальные услуги

VO
7.9%
USMF
1.9%

Энергетика

VO
7.9%
USMF
4.8%

Здравоохранение

VO
7.5%
USMF
9.0%

Недвижимость

VO
5.1%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

VO
4.7%
USMF
4.3%

Сырьевые материалы

VO
4.4%
USMF
1.1%

Коммуникационные услуги

VO
2.2%
USMF
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с OMFL

Доходность на риск

VO vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.57

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.89

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.01

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

3.16

+4.48

VO vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и USMF

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-36.24%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-6.47%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-15.39%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-18.10%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.49%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.12%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.06%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и USMF

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.56%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.60%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.09%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.41%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.39%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

16.96%

+1.90%

Сравнение комиссий VO и USMF

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и USMF

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью USMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and USMF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to VO (2.56%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, VO leads with 8.32% vs 7.81% for USMF. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VO has performed better with a 8.32% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

VO and USMF have nearly identical dividend yields, around 1.33%.

VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.28% for USMF.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор