Сравнение VO с USMF
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - VO tracks the CRSP US Mid Cap Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VO returned 7.99%/yr vs 7.59%/yr for USMF. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VO charges 0.03%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности VO и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.
VO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.42%
USMF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $962.29K | $1.02M | $1.75M | |
| $200.66M | $287.95M | $239.72M |
Сравнение доходности по годам VO и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 14.58% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 9.58% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 5.86% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
Correlation
The correlation between VO and USMF is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between VO and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VO и USMF
Секторы
VO
USMF
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Промышленность
VO
USMF
Технологии
VO
USMF
Финансовые услуги
VO
USMF
Потребительский циклический сектор
VO
USMF
Коммунальные услуги
VO
USMF
Здравоохранение
VO
USMF
Энергетика
VO
USMF
Недвижимость
VO
USMF
Потребительский защитный сектор
VO
USMF
Сырьевые материалы
VO
USMF
Коммуникационные услуги
VO
USMF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. USMF — Ранг доходности на риск
VO
USMF
Сравнение VO c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.23 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 3.76 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и USMF
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -36.24% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -6.47% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -15.39% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -18.10% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -4.11% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.11% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и USMF
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.62%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.15% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.39% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 11.77% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 14.42% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.95% | +1.92% |
Сравнение комиссий VO и USMF
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и USMF
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что сопоставимо с доходностью USMF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VO and USMF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMF has higher volatility (4.15%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs USMF's -36.24%.
On 5-year performance, VO leads with 7.99% vs 7.59% for USMF. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VO has performed better with a 7.99% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.
VO and USMF have nearly identical dividend yields, around 1.30%.
VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.28% for USMF.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор