Сравнение USMF с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
USMF и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 5.04% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и OMFL
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
USMF vs. OMFL — Ранг доходности на риск
USMF
OMFL
Сравнение USMF c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.33 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.48 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 6.95 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между USMF и OMFL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и OMFL
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и OMFL
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -33.24% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -10.00% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -22.44% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.31% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.89% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.13% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и OMFL
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.22% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 10.06% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 16.71% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.81% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.25% | -3.17% |