PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USMF с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMF с OMFL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

USMF и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или OMFL.

Корреляция

Корреляция между USMF и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USMF и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMF:

0.84

OMFL:

0.22

Коэф-т Сортино

USMF:

1.26

OMFL:

0.44

Коэф-т Омега

USMF:

1.18

OMFL:

1.06

Коэф-т Кальмара

USMF:

0.86

OMFL:

0.26

Коэф-т Мартина

USMF:

3.24

OMFL:

0.78

Индекс Язвы

USMF:

4.07%

OMFL:

5.17%

Дневная вол-ть

USMF:

15.69%

OMFL:

18.24%

Макс. просадка

USMF:

-36.24%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

USMF:

-3.29%

OMFL:

-3.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMF показывает доходность 2.57%, а OMFL немного выше – 2.68%.

USMF

С начала года

2.57%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-1.22%

1 год

13.03%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

OMFL

С начала года

2.68%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

0.87%

1 год

3.91%

5 лет

15.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USMF и OMFL

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMF и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг риск-скорректированной доходности USMF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMF c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и OMFL

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности OMFL в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.28%1.22%1.33%1.74%1.42%1.33%0.96%1.45%0.67%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.96%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMF и OMFL

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и OMFL

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.40%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...