Сравнение USMF с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
USMF и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или OMFL.
Корреляция
Корреляция между USMF и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMF и OMFL
Основные характеристики
USMF:
2.11
OMFL:
0.70
USMF:
2.91
OMFL:
1.02
USMF:
1.38
OMFL:
1.13
USMF:
3.77
OMFL:
0.75
USMF:
11.34
OMFL:
2.20
USMF:
1.98%
OMFL:
4.53%
USMF:
10.65%
OMFL:
14.13%
USMF:
-36.24%
OMFL:
-33.24%
USMF:
-4.67%
OMFL:
-2.81%
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 8.16%.
USMF
20.97%
-2.72%
10.72%
21.03%
11.19%
N/A
OMFL
8.16%
1.33%
4.64%
8.58%
12.01%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и OMFL
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и OMFL
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности OMFL в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 0.88% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.07% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и OMFL
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и OMFL
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 4.05% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.