Сравнение USMF с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
USMF и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или OMFL.
Доходность
Сравнение доходности USMF и OMFL
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 7.75%.
USMF
24.34%
4.81%
14.53%
30.88%
12.35%
N/A
OMFL
7.75%
2.93%
2.81%
16.42%
12.84%
N/A
Основные характеристики
| USMF | OMFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 5.64 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 17.24 | 3.63 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 4.52% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 14.14% |
| Макс. просадка | -36.24% | -33.24% |
| Текущая просадка | -0.15% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и OMFL
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между USMF и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и OMFL
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности OMFL в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.20% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.29% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и OMFL
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и OMFL
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.93%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.