PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с OMFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.67%/yr vs 9.27%/yr for OMFL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности USMF и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 12.39%.

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

OMFL

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.98%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%5.04%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		12.39%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Correlation

The correlation between USMF and OMFL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between USMF and OMFL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и OMFL

Секторы
USMF
OMFL

Технологии

35.6%
31.0%

Финансовые услуги

11.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.7%

Здравоохранение

9.3%
10.4%

Промышленность

7.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.8%

Энергетика

4.1%
3.7%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Сырьевые материалы

0.9%
2.5%

Технологии

USMF
35.6%
OMFL
31.0%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
OMFL
11.5%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
OMFL
9.5%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
OMFL
11.7%

Здравоохранение

USMF
9.3%
OMFL
10.4%

Промышленность

USMF
7.8%
OMFL
9.8%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
OMFL
8.8%

Энергетика

USMF
4.1%
OMFL
3.7%

Недвижимость

USMF
2.0%
OMFL
0.8%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
OMFL
0.4%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
OMFL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с CALMOMFL с RWL

Доходность на риск

USMF vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.84

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.57

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.91

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

13.12

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа OMFL равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.84

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.08

Просадки

Сравнение просадок USMF и OMFL

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-33.24%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.58%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-15.52%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-22.44%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.19%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.80%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.68%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и OMFL

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 2.30% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.40%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.45%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

12.03%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

16.75%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.11%

-3.14%

Сравнение комиссий USMF и OMFL

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и OMFL

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности OMFL в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and OMFL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFL has higher volatility (2.40%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, OMFL leads with 9.27% vs 7.67% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OMFL has performed better with a 9.27% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.75% for OMFL.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.29% for OMFL.

OMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор