PortfoliosLab logo
Сравнение IMCB с BBMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCB и BBMC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCB и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.51%
90.45%
IMCB
BBMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

0.31

BBMC:

0.09

Коэф-т Сортино

IMCB:

0.56

BBMC:

0.28

Коэф-т Омега

IMCB:

1.08

BBMC:

1.04

Коэф-т Кальмара

IMCB:

0.29

BBMC:

0.08

Коэф-т Мартина

IMCB:

1.07

BBMC:

0.27

Индекс Язвы

IMCB:

5.30%

BBMC:

7.03%

Дневная вол-ть

IMCB:

18.43%

BBMC:

22.32%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

BBMC:

-30.11%

Текущая просадка

IMCB:

-11.19%

BBMC:

-15.78%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у BBMC с доходностью -8.60%.


IMCB

С начала года

-4.55%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.19%

1 год

5.29%

5 лет

12.87%

10 лет

8.27%

BBMC

С начала года

-8.60%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-6.41%

1 год

1.81%

5 лет

12.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCB и BBMC

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBMC: 0.07%
График комиссии IMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCB: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и BBMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

BBMC
Ранг риск-скорректированной доходности BBMC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCB: 0.31
BBMC: 0.09
Коэффициент Сортино IMCB, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCB: 0.56
BBMC: 0.28
Коэффициент Омега IMCB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCB: 1.08
BBMC: 1.04
Коэффициент Кальмара IMCB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCB: 0.29
BBMC: 0.08
Коэффициент Мартина IMCB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCB: 1.07
BBMC: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BBMC равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.09
IMCB
BBMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и BBMC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности BBMC в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.54%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
1.47%1.31%1.36%1.48%0.87%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и BBMC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и BBMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-15.78%
IMCB
BBMC

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и BBMC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 13.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
14.80%
IMCB
BBMC