Сравнение IMCB с BBMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC).
IMCB и BBMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCB или BBMC.
Основные характеристики
| IMCB | BBMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.15% | 19.56% |
| Дох-ть за 1 год | 36.09% | 38.77% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 2.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 15.82 | 11.80 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 17.20% |
| Макс. просадка | -58.80% | -30.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IMCB и BBMC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и BBMC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCB показывает доходность 19.15%, а BBMC немного выше – 19.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и BBMC
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCB c BBMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и BBMC
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности BBMC в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% | 1.19% |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.14% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и BBMC
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и BBMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и BBMC
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.99%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.