PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с BBMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCB returned 9.41%/yr vs 8.78%/yr for BBMC. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCB показывает доходность 20.50%, а BBMC немного ниже – 20.20%.

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%

BBMC

1 день
-0.36%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
13.54%
С начала года
20.20%
1 год
30.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
Всё время*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBMC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
$999.10K$1.43M$2.45M

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

Сравнение доходности по годам IMCB и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%40.13%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		20.20%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%62.09%

Correlation

The correlation between IMCB and BBMC is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between IMCB and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и BBMC

Секторы
IMCB
BBMC

Промышленность

18.4%
22.8%

Технологии

17.9%
15.0%

Финансовые услуги

14.1%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.8%

Здравоохранение

8.8%
12.9%

Энергетика

7.0%
3.5%

Коммунальные услуги

6.5%
2.7%

Сырьевые материалы

5.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.0%

Недвижимость

4.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.4%

Промышленность

IMCB
18.4%
BBMC
22.8%

Технологии

IMCB
17.9%
BBMC
15.0%

Финансовые услуги

IMCB
14.1%
BBMC
12.9%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.7%
BBMC
11.8%

Здравоохранение

IMCB
8.8%
BBMC
12.9%

Энергетика

IMCB
7.0%
BBMC
3.5%

Коммунальные услуги

IMCB
6.5%
BBMC
2.7%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
BBMC
4.4%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
BBMC
4.0%

Недвижимость

IMCB
4.5%
BBMC
6.7%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.4%
BBMC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с VOEBBMC с SCHMBBMC с MGKBBMC с VOO

Доходность на риск

IMCB vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCB c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.80

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.57

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.11

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

12.00

+0.27

IMCB vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и BBMC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-30.11%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.75%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-24.18%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-30.11%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.36%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-8.72%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.52%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и BBMC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.98%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.88%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.73%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.79%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

20.60%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

20.95%

-1.34%

Сравнение комиссий IMCB и BBMC

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и BBMC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности BBMC в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.10%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMCB and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBMC has higher volatility (3.88%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, IMCB leads with 9.41% vs 8.78% for BBMC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCB has performed better with a 9.41% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for BBMC.

IMCB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.10% for BBMC.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BBMC is Small Cap Growth Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.07% for BBMC.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор