PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMCB с BBMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCB с BBMC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC).

IMCB и BBMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCB или BBMC.

Корреляция

Корреляция между IMCB и BBMC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

0.57

BBMC:

0.32

Коэф-т Сортино

IMCB:

0.98

BBMC:

0.61

Коэф-т Омега

IMCB:

1.14

BBMC:

1.08

Коэф-т Кальмара

IMCB:

0.57

BBMC:

0.29

Коэф-т Мартина

IMCB:

2.00

BBMC:

0.93

Индекс Язвы

IMCB:

5.67%

BBMC:

7.66%

Дневная вол-ть

IMCB:

18.64%

BBMC:

22.53%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

BBMC:

-30.11%

Текущая просадка

IMCB:

-3.72%

BBMC:

-8.13%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у BBMC с доходностью -0.30%.

IMCB

С начала года

3.48%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

0.58%

1 год

10.43%

5 лет

14.43%

10 лет

8.88%

BBMC

С начала года

-0.30%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

-2.52%

1 год

7.13%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMCB и BBMC

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и BBMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг риск-скорректированной доходности BBMC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BBMC равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и BBMC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности BBMC в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.35%1.31%1.36%1.48%0.87%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и BBMC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и BBMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и BBMC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 5.11%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...