PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с BBMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCB returned 8.81%/yr vs 8.32%/yr for BBMC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 16.66%.

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%

BBMC

1 день
-0.12%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.04%
3 года*
19.56%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%45.36%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.66%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between IMCB and BBMC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between IMCB and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и BBMC

Секторы
IMCB
BBMC

Технологии

21.3%
21.6%

Промышленность

19.0%
18.6%

Финансовые услуги

12.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.5%

Здравоохранение

7.9%
10.0%

Энергетика

7.4%
3.1%

Коммунальные услуги

6.2%
2.6%

Сырьевые материалы

5.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.5%

Недвижимость

4.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Технологии

IMCB
21.3%
BBMC
21.6%

Промышленность

IMCB
19.0%
BBMC
18.6%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
BBMC
10.6%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
BBMC
11.5%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
BBMC
10.0%

Энергетика

IMCB
7.4%
BBMC
3.1%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
BBMC
2.6%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
BBMC
4.9%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
BBMC
3.5%

Недвижимость

IMCB
4.3%
BBMC
6.3%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
BBMC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOEBBMC с VOO

Доходность на риск

IMCB vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.04

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.86

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.41

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

13.41

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IMCB и BBMC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-30.11%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.75%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-24.18%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-30.11%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.12%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-8.92%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.47%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и BBMC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.31%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.72%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.14%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

16.32%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

20.59%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

21.08%

-1.43%

Сравнение комиссий IMCB и BBMC

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и BBMC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMCB and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBMC has higher volatility (4.72%) compared to IMCB (3.31%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, IMCB leads with 8.81% vs 8.32% for BBMC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCB has performed better with a 8.81% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for BBMC.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.09% for BBMC.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BBMC is Small Cap Growth Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор