PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VO с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с EPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - VO tracks the CRSP US Mid Cap Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.40%/yr vs 13.47%/yr for EPU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VO charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности VO и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.47% соответственно.

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%

EPU

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.06%
6 месяцев
3.51%
С начала года
18.76%
1 год
79.73%
3 года*
42.79%
5 лет*
29.83%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.76%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between VO and EPU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.52

The correlation between VO and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и EPU

Секторы
VO
EPU

Технологии

21.7%

-

Промышленность

17.3%
2.6%

Финансовые услуги

12.5%
27.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.1%

Коммунальные услуги

7.9%
2.8%

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.5%
0.9%

Недвижимость

5.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.0%

Сырьевые материалы

4.4%
54.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.5%

Технологии

VO
21.7%
EPU

-

Промышленность

VO
17.3%
EPU
2.6%

Финансовые услуги

VO
12.5%
EPU
27.9%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
EPU
4.1%

Коммунальные услуги

VO
7.9%
EPU
2.8%

Энергетика

VO
7.9%
EPU

-

Здравоохранение

VO
7.5%
EPU
0.9%

Недвижимость

VO
5.1%
EPU
3.0%

Потребительский защитный сектор

VO
4.7%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

VO
4.4%
EPU
54.2%

Коммуникационные услуги

VO
2.2%
EPU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EPIEPU с EWS

Доходность на риск

VO vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.53

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.94

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.84

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

10.56

-2.92

VO vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и EPU

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-60.62%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-20.85%

+12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-20.85%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-35.59%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-50.97%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-8.43%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-18.75%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

7.58%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и EPU

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.56%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

8.00%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

27.20%

-17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

31.66%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

25.23%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

23.66%

-4.80%

Сравнение комиссий VO и EPU

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и EPU

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and EPU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.00%) compared to VO (2.56%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.47% vs 11.40% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.47% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.33% for VO.

VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор