PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPU с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с ARGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) are both Latin America Equities funds - EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index while ARGT tracks the MSCI All Argentina 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.71%/yr vs 16.55%/yr for ARGT. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPU и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 13.71% против 16.55% соответственно.

EPU

1 день
1.60%
1 месяц
5.42%
6 месяцев
3.40%
С начала года
26.31%
1 год
84.63%
3 года*
45.16%
5 лет*
33.40%
10 лет*
13.71%
Всё время*
10.93%

ARGT

1 день
0.35%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
-0.92%
С начала года
3.35%
1 год
11.99%
3 года*
28.86%
5 лет*
25.45%
10 лет*
16.55%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF
$11.69M$11.26M$18.38M

EPU

iShares MSCI Peru ETF
$4.26M$4.24M$5.64M

Сравнение доходности по годам EPU и ARGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		26.31%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.35%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%

Correlation

The correlation between EPU and ARGT is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г.

0.50

The correlation between EPU and ARGT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и ARGT

Секторы
EPU
ARGT

Сырьевые материалы

49.5%
9.5%

Финансовые услуги

31.6%
17.1%

Потребительский циклический сектор

4.5%
29.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.1%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Промышленность

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.2%

Здравоохранение

1.0%

-

Энергетика

-

19.3%

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
49.5%
ARGT
9.5%

Финансовые услуги

EPU
31.6%
ARGT
17.1%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.5%
ARGT
29.3%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.3%
ARGT
3.1%

Недвижимость

EPU
3.0%
ARGT
1.6%

Промышленность

EPU
2.9%
ARGT
3.9%

Коммунальные услуги

EPU
2.9%
ARGT
9.7%

Коммуникационные услуги

EPU
1.4%
ARGT
3.2%

Здравоохранение

EPU
1.0%
ARGT

-

Энергетика

EPU

-

ARGT
19.3%

Технологии

EPU

-

ARGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Global X MSCI Argentina ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPIEPU с THD
Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с HTUSARGT с VGTARGT с EPI

Доходность на риск

EPU vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPU c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUARGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.32

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.80

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

0.55

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

1.16

+9.83

EPU vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа ARGT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и ARGT

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ARGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-61.68%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-22.02%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-28.46%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-35.14%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-61.68%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-8.23%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-21.90%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

10.40%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и ARGT

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.13%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.41%

20.86%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

37.29%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

32.11%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

31.52%

-7.80%

Сравнение комиссий EPU и ARGT

И EPU, и ARGT имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и ARGT

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ARGT в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.09%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.90%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EPU and ARGT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.80%) compared to ARGT (7.13%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs ARGT's -61.68%.

On 10-year performance, ARGT leads with 16.55% vs 13.71% for EPU. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ARGT has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 16.55% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU and ARGT have the same expense ratio: 0.59% per year.

EPU has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.09% for ARGT.

EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и ARGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор