PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с ARGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 14.09%/yr vs 17.30%/yr for ARGT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for ARGT.

Доходность

Сравнение доходности EPU и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 14.09% против 17.30% соответственно.

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%

ARGT

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.83%
3 года*
32.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и ARGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.94%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%

Correlation

The correlation between EPU and ARGT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.50

The correlation between EPU and ARGT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и ARGT

Секторы
EPU
ARGT

Сырьевые материалы

52.7%
13.3%

Финансовые услуги

28.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

4.1%
26.3%

Недвижимость

3.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.9%

Коммунальные услуги

2.8%
5.1%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.9%

Здравоохранение

1.2%

-

Энергетика

-

22.2%

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
ARGT
13.3%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
ARGT
13.7%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
ARGT
26.3%

Недвижимость

EPU
3.2%
ARGT
1.3%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
ARGT
6.9%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
ARGT
5.1%

Промышленность

EPU
2.8%
ARGT
8.3%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
ARGT
2.9%

Здравоохранение

EPU
1.2%
ARGT

-

Энергетика

EPU

-

ARGT
22.2%

Технологии

EPU

-

ARGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Global X MSCI Argentina ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPIEPU с THD
Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с HTUSARGT с VGTARGT с AAPL

Доходность на риск

EPU vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUARGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.27

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.72

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

0.43

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

0.96

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа ARGT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUARGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.27

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.85

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EPU и ARGT

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ARGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-61.68%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-22.97%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-28.46%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-35.14%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-61.68%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-7.70%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-22.05%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

10.26%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и ARGT

Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 9.47%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

10.42%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

20.31%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

36.69%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

31.91%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

31.44%

-8.01%

Сравнение комиссий EPU и ARGT

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARGT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и ARGT

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ARGT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EPU and ARGT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.42%) compared to EPU (9.47%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs ARGT's -61.68%.

On 10-year performance, ARGT leads with 17.30% vs 14.09% for EPU. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 17.30% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for ARGT.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.81% for ARGT.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ARGT is Latin America Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.60% for ARGT.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и ARGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор