Сравнение EPU с ECH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Chile ETF (ECH).
EPU и ECH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и ECH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и ECH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 15.87% против 4.15% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и ECH
И EPU, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EPU vs. ECH — Ранг доходности на риск
EPU
ECH
Сравнение EPU c ECH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | ECH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.50 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 2.00 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.01 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 6.32 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.50 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.28 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.06 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между EPU и ECH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и ECH
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ECH в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и ECH
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ECH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -74.08% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -19.65% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -37.17% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -66.89% | +15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -25.34% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -37.65% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 6.26% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и ECH
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 10.02% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 19.08% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 25.42% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 27.85% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 27.05% | -3.42% |