PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPU с ECH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPU и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPU и ECH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF
14.25%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
0.47%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 15.87% против 4.15% соответственно.


EPU

1 день
2.42%
1 месяц
-11.48%
С начала года
14.25%
6 месяцев
35.96%
1 год
89.75%
3 года*
45.24%
5 лет*
24.03%
10 лет*
15.87%

ECH

1 день
2.09%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.79%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Peru ETF

iShares MSCI Chile ETF

Сравнение комиссий EPU и ECH

И EPU, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

EPU vs. ECH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPU
Ранг доходности на риск EPU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 9696
Ранг коэф-та Мартина

ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPUECHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

1.50

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.00

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.01

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.15

6.32

+11.83

EPU vs. ECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа ECH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPUECHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.50

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.28

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.06

+0.40

Корреляция

Корреляция между EPU и ECH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и ECH

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ECH в 2.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF
1.43%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
2.00%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%

Просадки

Сравнение просадок EPU и ECH

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ECH.


Загрузка...

Показатели просадок


EPUECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-74.08%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-19.65%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-37.17%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-66.89%

+15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-25.34%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-37.65%

+18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

6.26%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и ECH

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EPUECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

10.02%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

19.08%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

25.42%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

27.85%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

27.05%

-3.42%