Сравнение EPU с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EPU и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 15.87% против 9.10% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и EPI
EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
EPU vs. EPI — Ранг доходности на риск
EPU
EPI
Сравнение EPU c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | -0.39 | +3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | -0.45 | +3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.95 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | -0.40 | +4.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | -1.24 | +19.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | -0.39 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EPU и EPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и EPI
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и EPI
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -66.21% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -16.88% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -21.89% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -50.29% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -19.56% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -18.68% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.45% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и EPI
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 6.84% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 11.47% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 16.34% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 16.27% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.37% | +3.26% |