Сравнение EPU с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
EPU и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 16.98% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 15.94% против 8.86% соответственно.
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 31.43%
- 1 год
- 92.18%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
ILF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 28.59%
- 1 год
- 55.19%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и ILF
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
EPU vs. ILF — Ранг доходности на риск
EPU
ILF
Сравнение EPU c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 2.38 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.97 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.44 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 15.35 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.38 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.31 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EPU и ILF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и ILF
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ILF в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и ILF
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -67.48% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -12.67% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -29.71% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -57.79% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -4.56% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -24.07% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.67% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и ILF
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 10.29% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 17.82% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 23.53% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 23.23% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 28.58% | -4.95% |