PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с ILF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 14.20%/yr vs 8.33%/yr for ILF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности EPU и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 14.20% против 8.33% соответственно.

EPU

1 день
-2.58%
1 месяц
7.83%
С начала года
16.05%
6 месяцев
27.68%
1 год
79.15%
3 года*
45.81%
5 лет*
24.36%
10 лет*
14.20%

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.05%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between EPU and ILF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.61

The correlation between EPU and ILF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и ILF

Секторы
EPU
ILF

Сырьевые материалы

52.7%
21.9%

Финансовые услуги

28.8%
34.1%

Потребительский циклический сектор

4.1%
1.2%

Недвижимость

3.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.8%

Коммунальные услуги

2.8%
4.9%

Промышленность

2.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.5%

Здравоохранение

1.2%
1.2%

Энергетика

-

13.4%

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
ILF
21.9%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
ILF
34.1%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
ILF
1.2%

Недвижимость

EPU
3.2%
ILF
0.7%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
ILF
8.8%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
ILF
4.9%

Промышленность

EPU
2.8%
ILF
9.2%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
ILF
4.5%

Здравоохранение

EPU
1.2%
ILF
1.2%

Энергетика

EPU

-

ILF
13.4%

Технологии

EPU

-

ILF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPIEPU с THD
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с VOOILF с VOOG

Доходность на риск

EPU vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.84

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.44

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.16

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

9.70

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ILF равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.84

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.37

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EPU и ILF

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-67.48%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-12.67%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-23.97%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-29.71%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-57.79%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-10.76%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-23.94%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

4.12%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и ILF

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

6.49%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

18.52%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

21.76%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

23.18%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

28.44%

-5.01%

Сравнение комиссий EPU и ILF

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и ILF

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ILF в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EPU and ILF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.48%) compared to ILF (6.49%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs ILF's -67.48%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.20% vs 8.33% for ILF. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.20% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

ILF has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.41% for EPU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ILF is Latin America Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while ILF tracks S&P Latin America 40 Index. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.48% for ILF.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор