Сравнение EPU с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
EPU и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPU или ILF.
Основные характеристики
| EPU | ILF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.58% | -1.96% |
| Дох-ть за 1 год | 47.02% | 15.45% |
| Дох-ть за 3 года | 11.60% | 6.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.60% | 4.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.99% | 0.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 17.93% | 19.20% |
| Макс. просадка | -60.62% | -67.49% |
| Current Drawdown | 0.00% | -16.74% |
Корреляция
Корреляция между EPU и ILF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPU и ILF
С начала года, EPU показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 4.99% против 0.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и ILF
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPU c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и ILF
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ILF в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 3.32% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% | 1.66% | 1.72% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 4.70% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.24% | 2.31% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и ILF
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и ILF
iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеют волатильность 4.52% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.