PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPU с EVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPU и EVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EPU и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
153.64%
477.22%
EPU
EVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPU:

1.28

EVX:

1.11

Коэф-т Сортино

EPU:

1.85

EVX:

1.56

Коэф-т Омега

EPU:

1.22

EVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

EPU:

2.05

EVX:

1.39

Коэф-т Мартина

EPU:

5.09

EVX:

6.30

Индекс Язвы

EPU:

5.01%

EVX:

2.46%

Дневная вол-ть

EPU:

19.89%

EVX:

13.92%

Макс. просадка

EPU:

-60.62%

EVX:

-55.91%

Текущая просадка

EPU:

-7.88%

EVX:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям EVX по среднегодовой доходности: 5.68% против 12.52% соответственно.


EPU

С начала года

23.49%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

2.81%

1 год

24.18%

5 лет

6.36%

10 лет

5.68%

EVX

С начала года

13.93%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

2.38%

1 год

14.51%

5 лет

10.65%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPU и EVX

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.


EPU
iShares MSCI Peru ETF
График комиссии EPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPU c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.281.11
Коэффициент Сортино EPU, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.851.56
Коэффициент Омега EPU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.20
Коэффициент Кальмара EPU, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.051.39
Коэффициент Мартина EPU, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.096.30
EPU
EVX

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
1.11
EPU
EVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и EVX

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как EVX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPU
iShares MSCI Peru ETF
5.70%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%1.72%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
0.00%0.95%0.41%0.24%0.33%0.44%0.38%0.89%0.70%1.16%1.58%1.15%

Просадки

Сравнение просадок EPU и EVX

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.88%
-9.52%
EPU
EVX

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и EVX

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.40%
4.12%
EPU
EVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab