Сравнение EPU с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EPU и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPU или EWS.
Основные характеристики
| EPU | EWS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.58% | 4.33% |
| Дох-ть за 1 год | 47.02% | 4.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.60% | -0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.60% | 0.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.99% | 0.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 17.93% | 15.75% |
| Макс. просадка | -60.62% | -75.21% |
| Current Drawdown | 0.00% | -9.93% |
Корреляция
Корреляция между EPU и EWS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPU и EWS
С начала года, EPU показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 4.99% против 0.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и EWS
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPU c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и EWS
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности EWS в 6.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 3.32% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% | 1.66% | 1.72% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 6.23% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и EWS
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и EWS
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.