Сравнение EPU с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EPU и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPU или EWS.
Корреляция
Корреляция между EPU и EWS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPU и EWS
Основные характеристики
EPU:
1.28
EWS:
2.05
EPU:
1.85
EWS:
2.83
EPU:
1.22
EWS:
1.38
EPU:
2.05
EWS:
1.55
EPU:
5.09
EWS:
11.10
EPU:
5.01%
EWS:
2.69%
EPU:
19.89%
EWS:
14.53%
EPU:
-60.62%
EWS:
-75.20%
EPU:
-7.88%
EWS:
-3.83%
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 5.68% против 2.46% соответственно.
EPU
23.49%
-4.52%
2.81%
24.18%
6.36%
5.68%
EWS
21.71%
-2.06%
17.50%
27.15%
2.52%
2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и EWS
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPU c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и EWS
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности EWS в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 5.70% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.91% | 1.66% | 1.72% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.29% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и EWS
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и EWS
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.