Сравнение EPU с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EPU и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPU или EWS.
Корреляция
Корреляция между EPU и EWS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPU и EWS
Основные характеристики
EPU:
0.70
EWS:
1.77
EPU:
1.09
EWS:
2.47
EPU:
1.14
EWS:
1.40
EPU:
1.11
EWS:
2.07
EPU:
2.72
EWS:
11.98
EPU:
6.05%
EWS:
2.95%
EPU:
23.43%
EWS:
20.00%
EPU:
-60.62%
EWS:
-75.20%
EPU:
-4.49%
EWS:
-4.43%
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 7.19% против 2.77% соответственно.
EPU
9.06%
-2.88%
0.03%
14.44%
16.44%
7.19%
EWS
5.72%
-2.82%
7.21%
33.29%
9.79%
2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и EWS
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPU и EWS
EPU
EWS
Сравнение EPU c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и EWS
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности EWS в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 5.30% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.91% | 1.66% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.05% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и EWS
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и EWS
Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 13.22%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.