PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPU с EWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPU и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPU и EWS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF
12.73%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
2.84%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 15.94% против 7.24% соответственно.


EPU

1 день
-1.33%
1 месяц
-6.84%
С начала года
12.73%
6 месяцев
33.53%
1 год
86.05%
3 года*
44.41%
5 лет*
23.70%
10 лет*
15.94%

EWS

1 день
-0.67%
1 месяц
1.54%
С начала года
2.84%
6 месяцев
0.24%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Peru ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Сравнение комиссий EPU и EWS

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.


Доходность на риск

EPU vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPU
Ранг доходности на риск EPU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPUEWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.16

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.75

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.52

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.86

6.54

+10.32

EPU vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа EWS равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPUEWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.16

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.14

+0.31

Корреляция

Корреляция между EPU и EWS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и EWS

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EWS в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF
1.45%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.98%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Просадки

Сравнение просадок EPU и EWS

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EWS.


Загрузка...

Показатели просадок


EPUEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-75.00%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-13.55%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-29.06%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-40.84%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-3.87%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-21.99%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.64%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и EWS

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EPUEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

6.61%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

11.35%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

20.05%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

17.24%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

18.03%

+5.60%