Сравнение EPU с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EPU и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и EWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 2.84% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 15.94% против 7.24% соответственно.
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
EWS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и EWS
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Доходность на риск
EPU vs. EWS — Ранг доходности на риск
EPU
EWS
Сравнение EPU c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 1.16 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.75 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.52 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 6.54 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 1.16 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.50 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.40 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EPU и EWS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и EWS
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EWS в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.98% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и EWS
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -75.00% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -13.55% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -29.06% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -40.84% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -3.87% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -21.99% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.64% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и EWS
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 6.61% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 11.35% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 20.05% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 17.24% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.03% | +5.60% |