PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VO с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с CPAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VO is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, VO returned 17.69% vs 42.86% for CPAI. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VO charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности VO и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 26.43%.

VO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.58%
1 год
17.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.56%
Всё время*
10.42%

CPAI

1 день
-2.06%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
19.24%
С начала года
26.43%
1 год
42.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CPAI

Counterpoint Quantitative Equity ETF
$4.01M$3.13M$3.19M

VO

Vanguard Mid-Cap ETF
$200.66M$287.95M$239.72M

Сравнение доходности по годам VO и CPAI

2026 (YTD)202520242023
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		14.58%11.62%15.31%8.43%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		26.43%17.79%28.37%5.67%

Correlation

The correlation between VO and CPAI is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between VO and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и CPAI

Секторы
VO
CPAI

Промышленность

19.9%
8.1%

Технологии

18.2%
34.1%

Финансовые услуги

13.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.9%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Здравоохранение

7.8%
28.0%

Энергетика

7.4%
12.0%

Недвижимость

5.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.1%

Сырьевые материалы

3.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.0%

Промышленность

VO
19.9%
CPAI
8.1%

Технологии

VO
18.2%
CPAI
34.1%

Финансовые услуги

VO
13.1%
CPAI
1.9%

Потребительский циклический сектор

VO
9.0%
CPAI
3.9%

Коммунальные услуги

VO
8.4%
CPAI

-

Здравоохранение

VO
7.8%
CPAI
28.0%

Энергетика

VO
7.4%
CPAI
12.0%

Недвижимость

VO
5.1%
CPAI
2.0%

Потребительский защитный сектор

VO
4.6%
CPAI
4.1%

Сырьевые материалы

VO
3.9%
CPAI
3.9%

Коммуникационные услуги

VO
2.7%
CPAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с SCHMVO с VXF
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с SAGPCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRI

Доходность на риск

VO vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VO c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.18

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.87

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.11

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

14.91

-6.57

VO vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и CPAI

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-21.46%

-37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.48%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.59%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-2.95%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.88%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и CPAI

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.62%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

6.24%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

16.35%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

19.72%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

19.47%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.47%

-0.60%

Сравнение комиссий VO и CPAI

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и CPAI

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CPAI в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.71%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.30%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and CPAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (6.24%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 42.86% vs 17.69% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 42.86% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

VO has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.71% for CPAI.

They also come from different issuers: Vanguard and Counterpoint. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор