Сравнение VO с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
VO и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VO и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VO и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 14.37% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и AVMV
VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VO vs. AVMV — Ранг доходности на риск
VO
AVMV
Сравнение VO c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VO | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.05 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.62 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VO | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.16 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VO и AVMV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и AVMV
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VO и AVMV
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VO | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -24.24% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -14.47% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.05% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -4.08% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.35% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и AVMV
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеют волатильность 4.83% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VO | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.73% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.76% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 20.67% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 18.37% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.37% | +0.57% |