Сравнение VO с AVMV
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VO is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, VO returned 18.69% vs 27.12% for AVMV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.
Доходность
Сравнение доходности VO и AVMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 14.20%.
VO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 12.36%
AVMV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VO и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 11.52% | 11.62% | 15.31% | 13.43% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 14.20% | 10.46% | 18.43% | 14.13% |
Correlation
The correlation between VO and AVMV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between VO and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VO и AVMV
Секторы
VO
AVMV
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Здравоохранение
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
VO
AVMV
Промышленность
VO
AVMV
Финансовые услуги
VO
AVMV
Потребительский циклический сектор
VO
AVMV
Коммунальные услуги
VO
AVMV
Энергетика
VO
AVMV
Здравоохранение
VO
AVMV
Недвижимость
VO
AVMV
Потребительский защитный сектор
VO
AVMV
Сырьевые материалы
VO
AVMV
Коммуникационные услуги
VO
AVMV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. AVMV — Ранг доходности на риск
VO
AVMV
Сравнение VO c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.57 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 11.71 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и AVMV
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и AVMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -24.24% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -7.63% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.35% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -3.82% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.32% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и AVMV
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.74% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.70% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 14.05% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.91% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.91% | +1.01% |
Сравнение комиссий VO и AVMV
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и AVMV
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности AVMV в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.04% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.34% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VO and AVMV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VO has higher volatility (4.41%) compared to AVMV (3.74%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs AVMV's -24.24%.
On 1-year performance, AVMV leads with 27.12% vs 18.69% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 27.12% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.
VO has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.04% for AVMV.
VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.20% for AVMV.
AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и AVMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор