PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VO с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с AVMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VO is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, VO returned 16.46% vs 24.87% for AVMV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности VO и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 14.70%.

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%

AVMV

1 день
0.79%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.81%
С начала года
14.70%
1 год
24.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и AVMV

2026 (YTD)202520242023
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%13.43%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		14.70%10.46%18.43%14.13%

Correlation

The correlation between VO and AVMV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between VO and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и AVMV

Секторы
VO
AVMV

Технологии

21.7%
9.1%

Промышленность

17.3%
16.2%

Финансовые услуги

12.5%
22.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
18.5%

Коммунальные услуги

7.9%
0.6%

Энергетика

7.9%
13.3%

Здравоохранение

7.5%
6.5%

Недвижимость

5.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.3%

Сырьевые материалы

4.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.6%

Технологии

VO
21.7%
AVMV
9.1%

Промышленность

VO
17.3%
AVMV
16.2%

Финансовые услуги

VO
12.5%
AVMV
22.4%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
AVMV
18.5%

Коммунальные услуги

VO
7.9%
AVMV
0.6%

Энергетика

VO
7.9%
AVMV
13.3%

Здравоохранение

VO
7.5%
AVMV
6.5%

Недвижимость

VO
5.1%
AVMV
0.8%

Потребительский защитный сектор

VO
4.7%
AVMV
7.3%

Сырьевые материалы

VO
4.4%
AVMV
3.9%

Коммуникационные услуги

VO
2.2%
AVMV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMDAVMV с COWZ

Доходность на риск

VO vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.82

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.69

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.28

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

10.78

-3.14

VO vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и AVMV

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-24.24%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.63%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-3.76%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.31%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и AVMV

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.56%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.70%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.42%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

13.73%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.75%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.75%

+1.11%

Сравнение комиссий VO и AVMV

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и AVMV

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности AVMV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.04%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and AVMV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (2.70%) compared to VO (2.56%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVMV leads with 24.87% vs 16.46% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 24.87% return vs 16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

VO has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.04% for AVMV.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.20% for AVMV.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор