Сравнение AVMV с VOE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMV показывает доходность 4.47%, а VOE немного выше – 4.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVMV и VOE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOE в 1.99%

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VOE.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.