PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVMV с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с VOE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while VOE is passively managed. Over the past year, AVMV returned 24.87% vs 25.42% for VOE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 15.84%.

AVMV

1 день
0.79%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.81%
С начала года
14.70%
1 год
24.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и VOE

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		14.70%10.46%18.43%14.13%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%12.08%14.00%12.46%

Correlation

The correlation between AVMV and VOE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between AVMV and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и VOE

Секторы
AVMV
VOE

Финансовые услуги

22.4%
16.6%

Потребительский циклический сектор

18.5%
6.2%

Промышленность

16.2%
12.9%

Энергетика

13.3%
12.3%

Технологии

9.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.9%

Здравоохранение

6.5%
6.4%

Сырьевые материалы

3.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.7%

Недвижимость

0.8%
5.6%

Коммунальные услуги

0.6%
11.6%

Финансовые услуги

AVMV
22.4%
VOE
16.6%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.5%
VOE
6.2%

Промышленность

AVMV
16.2%
VOE
12.9%

Энергетика

AVMV
13.3%
VOE
12.3%

Технологии

AVMV
9.1%
VOE
11.9%

Потребительский защитный сектор

AVMV
7.3%
VOE
7.9%

Здравоохранение

AVMV
6.5%
VOE
6.4%

Сырьевые материалы

AVMV
3.9%
VOE
6.6%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.6%
VOE
1.7%

Недвижимость

AVMV
0.8%
VOE
5.6%

Коммунальные услуги

AVMV
0.6%
VOE
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

AVMV vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMVVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.23

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.23

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.69

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

14.02

-3.24

AVMV vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VOE

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-61.50%

+37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.93%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-8.30%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.82%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VOE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.91%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.20%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

11.45%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

15.96%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.73%

-0.98%

Сравнение комиссий AVMV и VOE

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VOE

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VOE в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.04%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AVMV and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOE has higher volatility (2.91%) compared to AVMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs VOE's -61.50%.

On 1-year performance, VOE leads with 25.42% vs 24.87% for AVMV. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOE has performed better with a 25.42% return vs 24.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

VOE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.04% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор