PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYUX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNYUX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VNYUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNYUX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.31%4.79%2.58%8.05%-10.92%2.09%5.60%8.71%0.59%5.89%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VNYUX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.43% против 9.32% соответственно.

VNYUX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.29%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.43%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VNYUX:
VNYUX с VNYTXVNYUX с NYFVNYUX с FTFMXVNYUX с VWLUXVNYUX с VTEBVNYUX с PZTVNYUX с MUB
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VNYUX и VWELX

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VNYUX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYUX
Ранг доходности на риск VNYUX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYUX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNYUXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.81

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.88

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

8.47

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNYUX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNYUXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.82

+0.11

Корреляция

Корреляция между VNYUX и VWELX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VWELX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.70%4.50%4.02%2.89%2.94%2.82%3.51%3.61%3.52%3.73%3.93%3.44%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VWELX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNYUXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-36.12%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-8.03%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-20.88%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.59%

-25.33%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-4.90%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.93%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.78%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNYUXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

4.07%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

6.66%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

11.88%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

11.12%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

11.50%

-6.91%