PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с VNYTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VNYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.21%
VNYUX
VNYTX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNYUX показывает доходность 2.43%, а VNYTX немного ниже – 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNYUX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции VNYTX немного отстают с 2.42%.


VNYUX

С начала года

2.43%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.24%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

2.45%

VNYTX

С начала года

2.36%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.21%

1 год

8.04%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

Основные характеристики


VNYUXVNYTX
Коэф-т Шарпа2.062.04
Коэф-т Сортино3.043.01
Коэф-т Омега1.461.46
Коэф-т Кальмара0.900.87
Коэф-т Мартина8.668.53
Индекс Язвы0.97%0.98%
Дневная вол-ть4.09%4.08%
Макс. просадка-17.21%-19.30%
Текущая просадка-2.04%-2.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и VNYTX

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VNYTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VNYUX и VNYTX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c VNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.04
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.043.01
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.46
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.900.87
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.668.53
VNYUX
VNYTX

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYTX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.04
VNYUX
VNYTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VNYTX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VNYTX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.39%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VNYTX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки VNYTX в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VNYTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-2.28%
VNYUX
VNYTX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VNYTX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеют волатильность 2.09% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
2.09%
VNYUX
VNYTX