PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с VNYTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYUXVNYTX
Дох-ть с нач. г.0.75%0.68%
Дох-ть за 1 год9.05%8.96%
Дох-ть за 3 года-0.68%-1.00%
Дох-ть за 5 лет1.30%0.84%
Дох-ть за 10 лет2.61%2.25%
Коэф-т Шарпа2.292.27
Коэф-т Сортино3.403.37
Коэф-т Омега1.521.51
Коэф-т Кальмара0.860.80
Коэф-т Мартина10.1510.02
Индекс Язвы0.93%0.94%
Дневная вол-ть4.14%4.14%
Макс. просадка-16.59%-19.30%
Текущая просадка-2.93%-3.89%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VNYUX и VNYTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VNYTX

С начала года, VNYUX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у VNYTX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VNYUX превзошли акции VNYTX по среднегодовой доходности: 2.61% против 2.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99%
0.95%
VNYUX
VNYTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и VNYTX

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VNYTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c VNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 10.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.15
VNYTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.02

Сравнение коэффициента Шарпа VNYUX и VNYTX

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.27
VNYUX
VNYTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VNYTX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VNYTX в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.45%3.17%2.94%3.25%3.51%3.37%3.53%3.73%3.91%3.43%3.50%3.69%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VNYTX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки VNYTX в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VNYTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
-3.89%
VNYUX
VNYTX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VNYTX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеют волатильность 1.84% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
1.84%
VNYUX
VNYTX