PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с PZT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYUXPZT
Дох-ть с нач. г.2.06%1.83%
Дох-ть за 1 год9.50%9.50%
Дох-ть за 3 года-0.55%-1.28%
Дох-ть за 5 лет1.13%0.84%
Дох-ть за 10 лет2.42%2.47%
Коэф-т Шарпа2.281.47
Коэф-т Сортино3.412.21
Коэф-т Омега1.521.28
Коэф-т Кальмара0.870.72
Коэф-т Мартина9.947.38
Индекс Язвы0.96%1.32%
Дневная вол-ть4.17%6.60%
Макс. просадка-17.21%-22.73%
Текущая просадка-2.40%-5.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VNYUX и PZT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и PZT

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у PZT с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNYUX имеют среднегодовую доходность 2.42%, а акции PZT немного впереди с 2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
1.40%
VNYUX
PZT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и PZT

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c PZT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.94
PZT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.38

Сравнение коэффициента Шарпа VNYUX и PZT

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PZT равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и PZT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
1.47
VNYUX
PZT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и PZT

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности PZT в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.40%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.96%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и PZT

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и PZT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.40%
-5.22%
VNYUX
PZT

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и PZT

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеют волатильность 2.10% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
2.10%
VNYUX
PZT