PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с PZT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и PZT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
2.35%
VNYUX
PZT

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у PZT с доходностью 2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNYUX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции PZT немного впереди с 2.49%.


VNYUX

С начала года

2.43%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.24%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

2.45%

PZT

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.58%

5 лет (среднегодовая)

0.96%

10 лет (среднегодовая)

2.49%

Основные характеристики


VNYUXPZT
Коэф-т Шарпа2.061.30
Коэф-т Сортино3.041.95
Коэф-т Омега1.461.24
Коэф-т Кальмара0.900.75
Коэф-т Мартина8.666.39
Индекс Язвы0.97%1.34%
Дневная вол-ть4.09%6.59%
Макс. просадка-17.21%-22.73%
Текущая просадка-2.04%-4.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и PZT

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VNYUX и PZT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c PZT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.30
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.041.95
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.24
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.900.75
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.666.39
VNYUX
PZT

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PZT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и PZT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.30
VNYUX
PZT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и PZT

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности PZT в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.39%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.96%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и PZT

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и PZT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-4.51%
VNYUX
PZT

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и PZT

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) составляет 2.09%, в то время как у Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
2.30%
VNYUX
PZT