PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с VWLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNYUX и VWLUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VWLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79%
0.93%
VNYUX
VWLUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNYUX:

0.40

VWLUX:

0.47

Коэф-т Сортино

VNYUX:

0.55

VWLUX:

0.66

Коэф-т Омега

VNYUX:

1.08

VWLUX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VNYUX:

0.25

VWLUX:

0.31

Коэф-т Мартина

VNYUX:

1.51

VWLUX:

1.72

Индекс Язвы

VNYUX:

1.05%

VWLUX:

1.05%

Дневная вол-ть

VNYUX:

4.02%

VWLUX:

3.86%

Макс. просадка

VNYUX:

-17.21%

VWLUX:

-16.38%

Текущая просадка

VNYUX:

-3.30%

VWLUX:

-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VWLUX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VNYUX уступали акциям VWLUX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.54% соответственно.


VNYUX

С начала года

1.12%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

0.79%

1 год

1.59%

5 лет

0.81%

10 лет

2.25%

VWLUX

С начала года

1.35%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

0.92%

1 год

1.81%

5 лет

1.11%

10 лет

2.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и VWLUX

И VNYUX, и VWLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c VWLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.400.47
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.550.66
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.10
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.250.31
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.511.72
VNYUX
VWLUX

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWLUX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VWLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
0.47
VNYUX
VWLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VWLUX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VWLUX в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.15%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.47%3.17%2.99%2.63%2.85%3.23%3.54%3.55%3.75%3.73%3.88%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VWLUX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки VWLUX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VWLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.30%
-2.90%
VNYUX
VWLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VWLUX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) имеют волатильность 1.54% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54%
1.49%
VNYUX
VWLUX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab