PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с VWLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYUXVWLUX
Дох-ть с нач. г.2.06%1.89%
Дох-ть за 1 год9.50%9.21%
Дох-ть за 3 года-0.55%-0.56%
Дох-ть за 5 лет1.13%1.26%
Дох-ть за 10 лет2.42%2.65%
Коэф-т Шарпа2.282.30
Коэф-т Сортино3.413.45
Коэф-т Омега1.521.53
Коэф-т Кальмара0.870.87
Коэф-т Мартина9.949.62
Индекс Язвы0.96%0.96%
Дневная вол-ть4.17%4.01%
Макс. просадка-17.21%-16.38%
Текущая просадка-2.40%-2.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VNYUX и VWLUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VWLUX

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VWLUX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции VNYUX уступали акциям VWLUX по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
2.14%
VNYUX
VWLUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и VWLUX

И VNYUX, и VWLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c VWLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.94
VWLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLUX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWLUX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWLUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWLUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWLUX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62

Сравнение коэффициента Шарпа VNYUX и VWLUX

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWLUX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VWLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.30
VNYUX
VWLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VWLUX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что сопоставимо с доходностью VWLUX в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.40%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.42%3.17%2.99%2.63%2.85%3.23%3.54%3.55%3.75%3.73%3.88%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VWLUX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки VWLUX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VWLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.40%
-2.38%
VNYUX
VWLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VWLUX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
1.93%
VNYUX
VWLUX