PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYUXMUB
Дох-ть с нач. г.1.21%0.77%
Дох-ть за 1 год8.81%5.87%
Дох-ть за 3 года-0.77%-0.35%
Дох-ть за 5 лет1.01%1.13%
Дох-ть за 10 лет2.33%2.11%
Коэф-т Шарпа2.301.61
Коэф-т Сортино3.422.32
Коэф-т Омега1.521.31
Коэф-т Кальмара0.870.81
Коэф-т Мартина10.136.90
Индекс Язвы0.94%0.92%
Дневная вол-ть4.15%3.95%
Макс. просадка-17.21%-13.68%
Текущая просадка-3.21%-1.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VNYUX и MUB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и MUB

С начала года, VNYUX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции VNYUX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.07%
VNYUX
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и MUB

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 10.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.13
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.90

Сравнение коэффициента Шарпа VNYUX и MUB

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
1.61
VNYUX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и MUB

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности MUB в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.43%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.97%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и MUB

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
-1.98%
VNYUX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и MUB

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
1.76%
VNYUX
MUB