PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
2.59%
VNYUX
MUB

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции VNYUX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.20% соответственно.


VNYUX

С начала года

2.43%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.24%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

2.45%

MUB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


VNYUXMUB
Коэф-т Шарпа2.061.48
Коэф-т Сортино3.042.12
Коэф-т Омега1.461.28
Коэф-т Кальмара0.900.94
Коэф-т Мартина8.666.11
Индекс Язвы0.97%0.94%
Дневная вол-ть4.09%3.88%
Макс. просадка-17.21%-13.68%
Текущая просадка-2.04%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и MUB

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VNYUX и MUB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.48
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.042.12
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.28
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.900.94
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.666.11
VNYUX
MUB

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.48
VNYUX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и MUB

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.39%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и MUB

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-1.04%
VNYUX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и MUB

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
1.92%
VNYUX
MUB