PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с FTFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYUXFTFMX
Дох-ть с нач. г.0.75%1.92%
Дох-ть за 1 год9.05%9.17%
Дох-ть за 3 года-0.68%-0.69%
Дох-ть за 5 лет1.30%0.86%
Дох-ть за 10 лет2.61%1.89%
Коэф-т Шарпа2.292.31
Коэф-т Сортино3.403.56
Коэф-т Омега1.521.53
Коэф-т Кальмара0.860.79
Коэф-т Мартина10.158.60
Индекс Язвы0.93%0.99%
Дневная вол-ть4.14%3.70%
Макс. просадка-16.59%-19.44%
Текущая просадка-2.93%-3.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VNYUX и FTFMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и FTFMX

С начала года, VNYUX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у FTFMX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции VNYUX превзошли акции FTFMX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99%
1.98%
VNYUX
FTFMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и FTFMX

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTFMX в 0.46%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c FTFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.66
FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.56

Сравнение коэффициента Шарпа VNYUX и FTFMX

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFMX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и FTFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.31
VNYUX
FTFMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и FTFMX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FTFMX в 2.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.45%3.17%2.94%3.25%3.51%3.37%3.53%3.73%3.91%3.43%3.50%3.69%
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.76%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и FTFMX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки FTFMX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и FTFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
-3.18%
VNYUX
FTFMX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и FTFMX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
1.31%
VNYUX
FTFMX