PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с FTFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и FTFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
2.98%
VNYUX
FTFMX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNYUX показывает доходность 2.43%, а FTFMX немного ниже – 2.33%. За последние 10 лет акции VNYUX превзошли акции FTFMX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.93% соответственно.


VNYUX

С начала года

2.43%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.24%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

2.45%

FTFMX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

2.98%

1 год

7.49%

5 лет (среднегодовая)

0.82%

10 лет (среднегодовая)

1.93%

Основные характеристики


VNYUXFTFMX
Коэф-т Шарпа2.061.80
Коэф-т Сортино3.042.64
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара0.900.77
Коэф-т Мартина8.666.64
Индекс Язвы0.97%1.05%
Дневная вол-ть4.09%3.85%
Макс. просадка-17.21%-19.44%
Текущая просадка-2.04%-2.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и FTFMX

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTFMX в 0.46%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VNYUX и FTFMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c FTFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.891.80
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.792.64
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.41
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.870.77
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.916.64
VNYUX
FTFMX

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFMX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и FTFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
1.80
VNYUX
FTFMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и FTFMX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FTFMX в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.39%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.75%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и FTFMX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки FTFMX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и FTFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-2.79%
VNYUX
FTFMX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и FTFMX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
1.97%
VNYUX
FTFMX