PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с NYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYUXNYF
Дох-ть с нач. г.2.06%1.26%
Дох-ть за 1 год9.50%6.58%
Дох-ть за 3 года-0.55%-0.28%
Дох-ть за 5 лет1.13%0.96%
Дох-ть за 10 лет2.42%2.03%
Коэф-т Шарпа2.281.87
Коэф-т Сортино3.412.75
Коэф-т Омега1.521.37
Коэф-т Кальмара0.870.86
Коэф-т Мартина9.947.79
Индекс Язвы0.96%0.86%
Дневная вол-ть4.17%3.57%
Макс. просадка-17.21%-13.12%
Текущая просадка-2.40%-1.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VNYUX и NYF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и NYF

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции VNYUX превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11%
1.28%
VNYUX
NYF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и NYF

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.94
NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.79

Сравнение коэффициента Шарпа VNYUX и NYF

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYF равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
1.87
VNYUX
NYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и NYF

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности NYF в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.40%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.72%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и NYF

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.40%
-1.71%
VNYUX
NYF

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и NYF

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
1.79%
VNYUX
NYF