PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.19%
VNYUX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.68%.


VNYUX

С начала года

2.43%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.53%

1 год

7.91%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

2.45%

VTEB

С начала года

1.68%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.95%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VNYUXVTEB
Коэф-т Шарпа1.991.54
Коэф-т Сортино2.932.26
Коэф-т Омега1.451.30
Коэф-т Кальмара0.880.93
Коэф-т Мартина8.326.54
Индекс Язвы0.98%0.92%
Дневная вол-ть4.08%3.89%
Макс. просадка-17.21%-17.00%
Текущая просадка-2.04%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и VTEB

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VNYUX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.991.54
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.932.26
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.30
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.880.93
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.326.54
VNYUX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
1.54
VNYUX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VTEB

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.39%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VTEB

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-1.13%
VNYUX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VTEB

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05%
1.93%
VNYUX
VTEB