PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYUXVTEB
Дох-ть с нач. г.1.21%0.68%
Дох-ть за 1 год8.81%6.18%
Дох-ть за 3 года-0.77%-0.41%
Дох-ть за 5 лет1.01%1.12%
Коэф-т Шарпа2.301.69
Коэф-т Сортино3.422.46
Коэф-т Омега1.521.33
Коэф-т Кальмара0.870.81
Коэф-т Мартина10.137.34
Индекс Язвы0.94%0.90%
Дневная вол-ть4.15%3.89%
Макс. просадка-17.21%-17.00%
Текущая просадка-3.21%-2.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VNYUX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VTEB

С начала года, VNYUX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.22%
VNYUX
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и VTEB

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 10.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.13
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.34

Сравнение коэффициента Шарпа VNYUX и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
1.69
VNYUX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VTEB

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VTEB в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.43%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.12%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VTEB

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
-2.10%
VNYUX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VTEB

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
1.71%
VNYUX
VTEB