Сравнение VNJTX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VNJTX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNJTX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.29% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNJTX показывает доходность -0.29%, а VBTLX немного выше – -0.28%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.62% соответственно.
VNJTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.02%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJTX и VBTLX
VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNJTX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VNJTX
VBTLX
Сравнение VNJTX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJTX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.66 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.70 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJTX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.03 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между VNJTX и VBTLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJTX и VBTLX
Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.61% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VNJTX и VBTLX
Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNJTX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -18.81% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -2.73% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.71% | -18.14% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.71% | -18.81% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.86% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.67% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.97% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJTX и VBTLX
Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNJTX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.55% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.59% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 4.36% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 5.98% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.97% | -0.42% |