PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNJTX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNJTX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNJTX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.29%4.89%2.69%8.04%-10.31%2.62%6.02%9.27%1.53%8.37%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.23% соответственно.

VNJTX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.45%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
3.02%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с VNJTX:
VNJTX с FNJHXVNJTX с MUBVNJTX с VTEBVNJTX с MUBFXVNJTX с PZAVNJTX с FHIGXVNJTX с MANJX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий VNJTX и DFSMX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VNJTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJTX
Ранг доходности на риск VNJTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNJTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNJTXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.68

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

6.50

-5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

3.20

-1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.59

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

21.82

-18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNJTX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNJTXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.68

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

2.08

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.60

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.78

-0.54

Корреляция

Корреляция между VNJTX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и DFSMX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.61%4.42%3.97%3.26%3.14%2.84%3.71%4.06%3.93%4.03%4.51%3.70%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и DFSMX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNJTXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-2.66%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-0.39%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.71%

-1.67%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

-1.69%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.06%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.24%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.10%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и DFSMX

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNJTXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.11%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.35%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

0.68%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

0.78%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

0.77%

+3.78%