PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с VCSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с VCSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и VCSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.60%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		6.73%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VCSAX по среднегодовой доходности: 11.81% против 7.79% соответственно.

VMVLX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.60%
6 месяцев
4.74%
1 год
13.17%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.81%

VCSAX

1 день
0.42%
1 месяц
-7.73%
С начала года
6.73%
6 месяцев
6.01%
1 год
4.71%
3 года*
7.58%
5 лет*
7.46%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAX

Сравнение комиссий VMVLX и VCSAX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VCSAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. VCSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXVCSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.46

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.76

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.62

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

1.56

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. VCSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VCSAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXVCSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.46

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между VMVLX и VCSAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VCSAX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VCSAX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.11%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VCSAX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VCSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXVCSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-34.34%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.28%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-16.56%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-25.08%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.73%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.72%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.72%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VCSAX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXVCSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.99%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

8.98%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

13.74%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

13.00%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

14.60%

+1.86%