PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с VCSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVLX с VCSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and VCSAX (Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VCSAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMVLX returned 12.74%/yr vs 7.62%/yr for VCSAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMVLX charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for VCSAX.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у VCSAX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VCSAX по среднегодовой доходности: 12.74% против 7.62% соответственно.

VMVLX

1 день
0.83%
1 месяц
5.00%
С начала года
13.01%
6 месяцев
13.74%
1 год
26.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.74%

VCSAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
0.64%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVLX и VCSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		13.01%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		5.19%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%

Correlation

The correlation between VMVLX and VCSAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.74

Over the past year, the correlation between VMVLX and VCSAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с VGSHVMVLX с SPY
Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAX

Доходность на риск

VMVLX vs. VCSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXVCSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
0.04

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
0.15

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

0.05

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

0.11

+16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. VCSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа VCSAX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXVCSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

0.04

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.47

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VCSAX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VCSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVLXVCSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-34.34%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-9.28%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-11.76%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-16.56%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-25.08%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.06%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.74%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.49%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VCSAX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVLXVCSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.05%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.75%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

12.36%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.16%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

14.65%

+1.82%

Сравнение комиссий VMVLX и VCSAX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VCSAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VCSAX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VCSAX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.18%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.89%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

VMVLX and VCSAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSAX has higher volatility (4.05%) compared to VMVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs VCSAX's -34.34%.

VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVLX и VCSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор