- ISIN
- US9219108241
- CUSIP
- 921910824
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 5 мар. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции VMVLX — $325. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,870.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) показал доход в 16.83% с начала года и 29.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMVLX составила 13.36%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 13.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VMVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMVLX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.98% | 3.33% | -4.77% | 5.32% | 3.19% | 4.05% | 16.83% | ||||||
| 2025 | 4.80% | 1.36% | -2.31% | -3.83% | 2.59% | 3.86% | -0.51% | 3.42% | 2.48% | -0.32% | 2.53% | 0.87% | 15.60% |
| 2024 | 1.65% | 3.03% | 5.02% | -3.73% | 2.87% | 0.72% | 4.51% | 2.96% | 1.24% | -1.39% | 5.40% | -5.91% | 16.87% |
| 2023 | 1.80% | -3.12% | 0.27% | 1.87% | -3.85% | 5.55% | 3.49% | -2.11% | -2.98% | -2.30% | 6.25% | 4.62% | 9.14% |
| 2022 | -0.85% | -1.27% | 3.15% | -4.86% | 2.26% | -7.31% | 4.63% | -2.84% | -7.43% | 12.19% | 6.04% | -3.09% | -1.21% |
| 2021 | -0.90% | 4.39% | 6.47% | 3.22% | 2.91% | -0.84% | 1.11% | 1.91% | -4.10% | 5.76% | -2.91% | 6.96% | 25.92% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.95, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.63%) than losses (91.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 92.63%
- Участие в снижении
- 91.35%
Комиссия
Комиссия VMVLX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMVLX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.46 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | 10.92 | +7.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.96 | $5.74 | $5.73 | $5.39 | $5.02 | $4.62 | $4.26 | $4.66 | $3.76 | $3.56 | $2.52 | $3.06 |
Дивидендный доход | 1.83% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $5.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $5.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $5.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $5.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $4.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 55.79%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 915 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.79%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 7mo | 4y 9moдек. 2007 г. - окт. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.57%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.77%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 6d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.60%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 9mo 23d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.12%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| VMVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -56.78% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -9.10% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | -18.90% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -25.43% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -33.92% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -10.71% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.04% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMVLX
Добавьте Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMVLX