PortfoliosLab logo
Сравнение VMVLX с VMVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVLX и VMVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
283.93%
305.46%
VMVLX
VMVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVLX:

0.50

VMVIX:

0.31

Коэф-т Сортино

VMVLX:

0.79

VMVIX:

0.55

Коэф-т Омега

VMVLX:

1.11

VMVIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VMVLX:

0.57

VMVIX:

0.28

Коэф-т Мартина

VMVLX:

2.31

VMVIX:

0.97

Индекс Язвы

VMVLX:

3.26%

VMVIX:

5.27%

Дневная вол-ть

VMVLX:

15.20%

VMVIX:

16.56%

Макс. просадка

VMVLX:

-56.30%

VMVIX:

-61.61%

Текущая просадка

VMVLX:

-7.47%

VMVIX:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 7.57% соответственно.


VMVLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.09%

1 год

7.82%

5 лет

14.23%

10 лет

9.97%

VMVIX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-6.27%

1 год

5.00%

5 лет

14.40%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVLX и VMVIX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VMVIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVIX: 0.19%
График комиссии VMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVLX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVLX и VMVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VMVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVLX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVLX: 0.50
VMVIX: 0.31
Коэффициент Сортино VMVLX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVLX: 0.79
VMVIX: 0.55
Коэффициент Омега VMVLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVLX: 1.11
VMVIX: 1.07
Коэффициент Кальмара VMVLX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVLX: 0.57
VMVIX: 0.28
Коэффициент Мартина VMVLX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVLX: 2.31
VMVIX: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VMVIX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.31
VMVLX
VMVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VMVIX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VMVIX в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.35%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
2.29%2.00%2.16%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%1.51%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VMVIX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VMVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.47%
-11.26%
VMVLX
VMVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VMVIX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 10.97%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
11.85%
VMVLX
VMVIX