PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVLX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с VHYAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVLX или VHYAX.

Корреляция

Корреляция между VMVLX и VHYAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.44%
80.29%
VMVLX
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVLX:

0.50

VHYAX:

0.50

Коэф-т Сортино

VMVLX:

0.79

VHYAX:

0.79

Коэф-т Омега

VMVLX:

1.11

VHYAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VMVLX:

0.57

VHYAX:

0.55

Коэф-т Мартина

VMVLX:

2.31

VHYAX:

2.31

Индекс Язвы

VMVLX:

3.26%

VHYAX:

3.40%

Дневная вол-ть

VMVLX:

15.20%

VHYAX:

15.86%

Макс. просадка

VMVLX:

-56.30%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

VMVLX:

-7.47%

VHYAX:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью -2.72%.

VMVLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.09%

1 год

7.82%

5 лет

14.23%

10 лет

9.97%

VHYAX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-2.64%

1 год

7.99%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMVLX и VHYAX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVLX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVLX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVLX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMVLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVLX: 0.50
VHYAX: 0.50
Коэффициент Сортино VMVLX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVLX: 0.79
VHYAX: 0.79
Коэффициент Омега VMVLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVLX: 1.11
VHYAX: 1.11
Коэффициент Кальмара VMVLX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVLX: 0.57
VHYAX: 0.55
Коэффициент Мартина VMVLX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VMVLX: 2.31
VHYAX: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.50
VMVLX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VHYAX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VHYAX в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.35%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VHYAX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.47%
-8.10%
VMVLX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VHYAX

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 10.97% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
11.37%
VMVLX
VHYAX