PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVLX с VHYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VMVLX returned 11.99%/yr vs 11.62%/yr for VHYAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VMVLX charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMVLX показывает доходность 13.01%, а VHYAX немного ниже – 12.92%.

VMVLX

1 день
0.83%
1 месяц
5.00%
С начала года
13.01%
6 месяцев
13.74%
1 год
26.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.74%

VHYAX

1 день
1.21%
1 месяц
3.83%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.47%
1 год
26.66%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVLX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		13.01%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%18.13%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.92%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VMVLX and VHYAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.98

The correlation between VMVLX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VGSHVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

VMVLX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.69

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.82

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.11

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

15.57

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VHYAX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVLXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-35.14%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.75%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-14.42%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-15.87%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.77%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.78%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VHYAX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVLXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.76%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

10.31%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.00%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.97%

-1.50%

Сравнение комиссий VMVLX и VHYAX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VHYAX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VHYAX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.16%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.89%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VMVLX and VHYAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHYAX has higher volatility (2.93%) compared to VMVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs VHYAX's -35.14%.

VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVLX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор