PortfoliosLab logo
Сравнение VMVLX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVLX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
283.93%
414.65%
VMVLX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVLX:

0.50

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VMVLX:

0.79

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VMVLX:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMVLX:

0.57

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VMVLX:

2.31

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VMVLX:

3.26%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VMVLX:

15.20%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VMVLX:

-56.30%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VMVLX:

-7.47%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VMVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.99% соответственно.


VMVLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.09%

1 год

7.82%

5 лет

14.23%

10 лет

9.97%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVLX и SPY

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVLX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVLX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVLX: 0.50
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VMVLX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVLX: 0.79
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VMVLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVLX: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VMVLX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVLX: 0.57
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VMVLX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VMVLX: 2.31
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.51
VMVLX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и SPY

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.35%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и SPY

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.47%
-9.89%
VMVLX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 10.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
15.12%
VMVLX
SPY