Сравнение VMVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVLX или SPY.
Основные характеристики
| VMVLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 34.47% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 10.59% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.03% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.95% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 21.97 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.08% | 12.29% |
| Макс. просадка | -56.30% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMVLX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и SPY
С начала года, VMVLX показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VMVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVLX и SPY
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и SPY
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.23% | 2.48% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 2.53% | 2.62% | 2.29% | 2.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и SPY
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и SPY
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.80% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.