Сравнение VMVLX с VIVAX
VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and VIVAX (Vanguard Value Index Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMVLX returned 12.84%/yr vs 12.40%/yr for VIVAX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VMVLX charges 0.06%/yr vs 0.17%/yr for VIVAX.
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и VIVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMVLX показывает доходность 19.00%, а VIVAX немного ниже – 18.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVLX имеют среднегодовую доходность 12.84%, а акции VIVAX немного отстают с 12.40%.
VMVLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 12.84%
- Всё время*
- 9.43%
VIVAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 12.40%
- Всё время*
- 10.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMVLX и VIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 19.00% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund Investor Shares | 18.35% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
Correlation
The correlation between VMVLX and VIVAX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between VMVLX and VIVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVLX vs. VIVAX — Ранг доходности на риск
VMVLX
VIVAX
Сравнение VMVLX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVLX | VIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.51 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 4.55 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 17.53 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и VIVAX
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VIVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVLX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -59.38% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -6.37% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | -14.90% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -17.17% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -36.81% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -8.03% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.65% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и VIVAX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVLX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.83% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.85% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 10.35% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.87% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.70% | -0.26% |
Сравнение комиссий VMVLX и VIVAX
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и VIVAX
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VIVAX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund Investor Shares | 1.71% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.84% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VMVLX and VIVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMVLX has higher volatility (3.10%) compared to VIVAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs VIVAX's -59.38%.
VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVLX и VIVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор