PortfoliosLab logo
Сравнение VMVLX с VIVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVLX и VIVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
291.02%
286.27%
VMVLX
VIVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVLX:

0.58

VIVAX:

0.50

Коэф-т Сортино

VMVLX:

0.95

VIVAX:

0.84

Коэф-т Омега

VMVLX:

1.14

VIVAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VMVLX:

0.72

VIVAX:

0.57

Коэф-т Мартина

VMVLX:

2.72

VIVAX:

2.12

Индекс Язвы

VMVLX:

3.47%

VIVAX:

3.91%

Дневная вол-ть

VMVLX:

15.25%

VIVAX:

15.45%

Макс. просадка

VMVLX:

-56.30%

VIVAX:

-59.38%

Текущая просадка

VMVLX:

-5.76%

VIVAX:

-6.37%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VIVAX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VIVAX по среднегодовой доходности: 10.19% против 9.66% соответственно.


VMVLX

С начала года

0.45%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-3.56%

1 год

8.83%

5 лет

14.47%

10 лет

10.19%

VIVAX

С начала года

-0.06%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

-4.25%

1 год

7.74%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVLX и VIVAX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVLX и VIVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVLX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVAX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.58
0.50
VMVLX
VIVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VIVAX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VIVAX в 2.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.31%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund
2.20%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VIVAX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VIVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.76%
-6.37%
VMVLX
VIVAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VIVAX

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX) имеют волатильность 8.00% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.00%
8.14%
VMVLX
VIVAX