PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVLX с VIVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVLX и VIVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VMVLX с VIVAX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVLX или VIVAX.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVLX:

0.56

VIVAX:

0.50

Коэф-т Сортино

VMVLX:

0.72

VIVAX:

0.64

Коэф-т Омега

VMVLX:

1.10

VIVAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VMVLX:

0.52

VIVAX:

0.41

Коэф-т Мартина

VMVLX:

1.92

VIVAX:

1.48

Индекс Язвы

VMVLX:

3.57%

VIVAX:

4.03%

Дневная вол-ть

VMVLX:

15.53%

VIVAX:

15.73%

Макс. просадка

VMVLX:

-56.30%

VIVAX:

-59.38%

Текущая просадка

VMVLX:

-5.41%

VIVAX:

-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VIVAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VIVAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.70% соответственно.

VMVLX

С начала года

0.82%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

-4.83%

1 год

8.29%

3 года

9.88%

5 лет

14.62%

10 лет

10.22%

VIVAX

С начала года

0.35%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-5.72%

1 год

7.38%

3 года

9.04%

5 лет

14.38%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Value Index Fund

Сравнение комиссий VMVLX и VIVAX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIVAX
Vanguard Value Index Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVLX и VIVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVLX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVAX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VIVAX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VIVAX в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.30%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		2.19%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VIVAX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VIVAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VIVAX

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX) имеют волатильность 3.95% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...