Сравнение VMVLX с VIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX).
VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и VIVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVLX и VIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.30% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 3.28% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMVLX показывает доходность 3.30%, а VIVAX немного ниже – 3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVLX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции VIVAX немного отстают с 11.60%.
VMVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.99%
VIVAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVLX и VIVAX
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVLX vs. VIVAX — Ранг доходности на риск
VMVLX
VIVAX
Сравнение VMVLX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVLX | VIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.54 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.83 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVLX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VMVLX и VIVAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и VIVAX
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VIVAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.07% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и VIVAX
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VIVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVLX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -59.38% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.28% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -17.17% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -36.81% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.83% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.11% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и VIVAX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX) имеют волатильность 3.70% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVLX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.81% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 7.71% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 14.89% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.92% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 16.74% | -0.27% |