PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVLX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с VMVAX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVLX или VMVAX.

Корреляция

Корреляция между VMVLX и VMVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVLX:

0.56

VMVAX:

0.35

Коэф-т Сортино

VMVLX:

0.72

VMVAX:

0.56

Коэф-т Омега

VMVLX:

1.10

VMVAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VMVLX:

0.52

VMVAX:

0.29

Коэф-т Мартина

VMVLX:

1.92

VMVAX:

0.93

Индекс Язвы

VMVLX:

3.57%

VMVAX:

5.73%

Дневная вол-ть

VMVLX:

15.53%

VMVAX:

16.86%

Макс. просадка

VMVLX:

-56.30%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

VMVLX:

-5.41%

VMVAX:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.91% соответственно.

VMVLX

С начала года

0.82%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

-4.37%

1 год

8.54%

3 года

9.88%

5 лет

14.62%

10 лет

10.22%

VMVAX

С начала года

-0.61%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-7.14%

1 год

7.43%

3 года

7.03%

5 лет

14.44%

10 лет

7.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VMVLX и VMVAX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVLX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVLX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VMVAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VMVAX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VMVAX в 2.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.30%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.34%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VMVAX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VMVAX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...